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Stochastic Methods: A Handbook for the Natural and Social Sciences (Springer Series in Synergetics) (英語) ハードカバー – 2009/1/16

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商品の説明

内容紹介

In the third edition of this classic the chapter on quantum Marcov processes has been replaced by a chapter on numerical treatment of stochastic differential equations to make the book even more valuable for practitioners.

レビュー

From the reviews of the fourth edition:

“This is the fourth edition of a textbook intended for everyone interested in practising stochastic processes. … this fourth one is ‘thoroughly revised and augmented, and has been completely reset. … this new edition is designed to cater better for the wider readership as well as to those [he] originally had in mind’. … The bibliography is well presented, with a list of the references cited in each chapter, a commented global bibliography and an author index.” (Yves Elskens, Belgian Physical Society Magazine, Issue 2, 2012)


登録情報

  • ハードカバー: 447ページ
  • 出版社: Springer; 4th ed. 2009版 (2009/1/16)
  • 言語: 英語
  • ISBN-10: 3540707123
  • ISBN-13: 978-3540707127
  • 発売日: 2009/1/16
  • 商品パッケージの寸法: 16.5 x 3 x 23.6 cm
  • おすすめ度: 5つ星のうち 5.0 1 件のカスタマーレビュー
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形式: ハードカバー
本書で取り扱われている範囲は広く網羅的である・・・基本的な確率、平均値の定義に始まりマルコフ過程、伊藤の公式、フォッカープランク方程式等の基礎的な項目、さらに最新の応用例として金融市場の株価の記述にまで及ぶ。本書における確率過程、フーリエ解析などはかなり厳密に記述されているが、丁寧である。また、各チャプター間の関連が表になっているので、読者は必要な箇所が直ぐ分かるように配慮されているので、学部学生にも便利である。本書で扱われている確率過程(一次元上の拡散過程、ジャンプ過程、定常性の議論など)は情報学の時系列解析、金融工学、数理ファイナンス・・・等で、現在、大きな発展がみられる。また、簡単な確率過程では記述できない“冪分布”が現れるイベント(金融市場の株価の変動など)にはレヴィ過程近似が成立することも、昔、確率過程を学ばれた方には新たな情報となろう。この第4版での改訂で、伊藤過程をもとに金融派生商品の価格算出するブラック-ショールズ方程式、価格変動を記述するレヴィ過程が新たに加わった。これ以上を望むのなら専門書、原論文で学べばよい。本書はハンドブックとして優れており、通常の経済学分野などを学ばれている方などには本書は十分である。
本著を手元に置いておけば、非常に役に立つ。BEST BOOK FOR YOU!!
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1 人中、1人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
5つ星のうち 5.0 Best book on stochastic processes for physicists 2014/4/15
投稿者 The physicist - (Amazon.com)
形式: ペーパーバック Amazonで購入
This is the best book on stochastic processes I was able to find so far. I am a physicist, so mathematical texts are not useful for me, as they tend to focus on mathematical minutiae (proof of existence, proof of convergence, conditions for absolute, mean, mean square existence of limits, the regions of convergence, etc). This just dilutes the main line of thought, obscuring the forest by studying the trees, one leaf at a time. On the other hand, many books for non-mathematicians are full of "engineering arguments", i.e. they present results without shread of proof and expect the reader to take them "on faith", which I dislike profoundly.

This one found a happy medium - the arguments are logical, and in most cases avoid the pitfalls of oversimplifications while keeping the flow manageable. Warning to the newbies: this text is not easy to read, it presents smart, elegant arguments in quite a telegraphic style, so that sometime a significant effort is needed to fill-in the details of the derivations. In my typical workflow I start reading upon a topic, go "wow! that's cool!", then I stumble upon a gap in the line of arguments that's fully opaque to me. It typically takes me from several hours to a few days to work it out and fill the gap, and sometime I need to consult other books on calculational details. It does not help that the text has typos galore, often it turns out my difficulty with the derivation is due to a typo and I need to painstakingly perform the entire calculation by myself to correct it (i.e. the typo).

Having said that, I found this book so useful that I keep it around and consult it when I read other texts. Quite often, other authors "cut the corners" in their arguments, oversimplyfying things to the point they fail the sanity check for me. So, I go to Gardiner's book and quite often I find the topic covered there, with much more elegant and precise presentation. I'm glad I stumbled upon it (I am self-studying the subject matter, so I don't have a benefit of access to an experienced lecturer for discussions or consultations).
5つ星のうち 5.0 very useful book 2015/5/11
投稿者 Frank Inkland - (Amazon.com)
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Two books on stochastic methods I love most are Gardiner's Stochastic Methods and Van Kampen's stochastic processes
in physics and chemistry. Both books are very informative, but their contents are not identical and even when the same topics
are discussed two authors' expositions are often different, so it would be much more desirable if both books are available at the
same time. In brief, this is a great book by an expert in quantum noise and quantum optics.
5つ星のうち 5.0 Five Stars 2017/2/13
投稿者 jj - (Amazon.com)
形式: ハードカバー Amazonで購入
Crispin Gardiner wrote The Book for physicists.
6 人中、5人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
5つ星のうち 5.0 ::: UPDATE - issue fixed! ::: [4th edition, softbound: This is a PRINT QUALITY review only!!!] 2012/8/24
投稿者 LYM - (Amazon.com)
形式: ペーパーバック Amazonで購入
::: Update::: Issue fixed by direct Springer replacement!!! Springer kindly sent new copy from U.K. print-shop and now it is perfect. (Original problemnatic print was from Lexington, KY, U.S.A. print-shop.)

Do not buy this book until Springer production fixes the printing machine (Lexington, KY as of June 2012). The print quality is 4th rate! Worst than many special, cheaper region specific edition books. The first, brand new book I received was kindly and quickly replaced by Amazon - great service. However, the low-contrast, highly-pixelated print throughout the book was exactly the same. I got tired of asking for yet another replacement because the problem obviously was/is with the printing machine, not Amazon. I e-mailed Springer about the two successive bad print quaility copies maybe a month ago - no response yet. Springer post-sales service quality = ??? Very, very surprising. (As for the contents - I'm not qualified to make expert comments on the material / presentation / organization - it does look very interesting & well-organized! I have a physics background.)
2 人中、2人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
5つ星のうち 5.0 Must-have for all stochastic processes calculations 2013/2/25
投稿者 Melanie - (Amazon.com)
形式: ペーパーバック Amazonで購入
This book is awesome for learning how to do calculations on stochastic processes. even more important, it's also useful for referencing later when you need to do these calculations in your own projects. There's good reason this book is a classic!
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