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Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (Universitext) (英語) ペーパーバック – 2010/9/22

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商品の説明

内容説明

すでに第6版を重ね,確率微分方程式の入門書として数学者のみならず,経済・工学関係者からも好評を博した書.数学の理論としても重要で,しかも応用にも優れた確率微分方程式,その両面を一望できる.数学的厳密さは保ったまま本質を見通しうる簡潔な証明を与えることによってコンパクトな記述を実現した.「今日ブラック -ショールズの公式を用いずにオプションを取り引きする会社はほとんどない」というほど不可欠になっている数理ファイナンスにもまるまる 1章を割いて記述する.非専門家にとっても役立つ格好の入門書.

レビュー

From the reviews of the fifth edition:

"This is a highly readable and refreshingly rigorous introduction to stochastic calculus. … This is not a watered-down treatment. It is a serious introduction that starts with fundamental measure-theoretic concepts and ends, coincidentally, with the Black-Scholes formula as one of several examples of applications. This is the best single resource for learning the stochastic calculus … ." (riskbook.com, 2002)

From the reviews of the sixth edition:

"The book … has evolved from a 200-page typewritten booklet to a modern classic. Part of its charm and success is the fact that the author does not bother too much with the (for the novice) cumbersome rigorous theory … . This does not mean that the book is not rigorous, it is just the timing and dosage of mathematical rigour … that is palatable for undergraduates … . a highly readable account, suitable for self-study and for use in the classroom." (René L. Schilling, The Mathematical Gazette, March, 2005)

"This is the sixth edition of the classical and excellent book on stochastic differential equations. The main difference with the next to last edition is the addition of detailed solutions of selected exercises … . This is certainly an excellent idea in view to test its ability of applications of the concepts … . certainly one of the best books on the subject, it will be very helpful to any graduate students and also very valuable for any analysts of financial market." (Stéphane Métens, Physicalia, Vol. 26 (1), 2004)

"This is now the sixth edition of the excellent book on stochastic differential equations and related topics. … the presentation is successfully balanced between being easily accessible for a broad audience and being mathematically rigorous. The book is a first choice for courses at graduate level in applied stochastic differential equations. The inclusion of detailed solutions to many of the exercises in this edition also makes it very useful for self-study." (Evelyn Buckwar, Zentralblatt MATH, Vol. 1025, 2003)


登録情報

  • 出版社 : Springer; Softcover reprint of the original 6th ed. 2003版 (2010/9/22)
  • 発売日 : 2010/9/22
  • 言語 : 英語
  • ペーパーバック : 412ページ
  • ISBN-10 : 3540047581
  • ISBN-13 : 978-3540047582
  • 寸法 : 15.49 x 2.36 x 23.5 cm
  • カスタマーレビュー:
    5つ星のうち4.3 35個の評価

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