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Commodity Option Pricing: A Practitioner's Guide (The Wiley Finance Series) (英語) ハードカバー – 2014/4/21


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商品の説明

内容紹介

Commodity Option Pricing: A Practitioner’s Guidecovers commodity option pricing for quantitative analysts, tradersor structurers in banks, hedge funds and commodity tradingcompanies.

Based on the author’s industry experience with commodityderivatives, this book provides a thorough and mathematicalintroduction to the various market conventions and models used incommodity option pricing. It introduces the various derivativeproducts typically traded for commodities and describes how thesemodels can be calibrated and used for pricing and risk management.The book has been developed with input from traders and examplesusing real world data, together with relevant up to date academicresearch.

The book includes practical descriptions of market conventionsand quote codes used in commodity markets alongside typicalproducts seen in broker quotes and used in calibration. Alsodiscussed are commodity models and their mathematical derivationand volatility surface modelling for traded commodity derivatives.Gold, silver and other precious metals are addressed, includinggold forward and gold lease rates, as well as copper, aluminium andother base metals, crude oil and natural gas, refined energy andelectricity. There are also sections on the products encountered incommodities such as crack spread and spark spread options andalternative commodities such as carbon emissions, weatherderivatives, bandwidth and telecommunications trading, plastics andfreight.

Commodity Option Pricing is ideal for anyone working incommodities or aiming to make the transition into the area, as wellas academics needing to familiarize themselves with the industryconventions of the commodity markets.

著者について

Dr Iain J. Clark

is former Head of Foreign Exchange andCommodities Quantitative Analysis at Standard Bank's Londonoffice, and has also worked for JP Morgan, BNP Paribas, LehmanBrothers, Dresdner Kleinwort and UniCredit. He holds a PhD inapplied mathematics and an MSc in financial mathematics. He is theauthor of Foreign Exchange Option Pricing: A Practitioner'sGuide and is currently an independent researcher andconsultant.


登録情報

  • ハードカバー: 342ページ
  • 出版社: Wiley; 1版 (2014/4/21)
  • 言語: 英語
  • ISBN-10: 1119944511
  • ISBN-13: 978-1119944515
  • 発売日: 2014/4/21
  • 商品パッケージの寸法: 16.1 x 2.4 x 23.5 cm
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Amazon.com: 5つ星のうち4.0 4 件のカスタマーレビュー
Tiberiu
5つ星のうち5.0Great book that presents a lot of types of commodities ...
2015年10月23日 - (Amazon.com)
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James E. Jessup
5つ星のうち2.0A doctorial thesis ?
2014年9月20日 - (Amazon.com)
Amazonで購入
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Mathew N Smith
5つ星のうち5.0A very good description of the models and market conventions used for pricing commodity derivatives
2014年11月25日 - (Amazon.com)
Amazon Customer
5つ星のうち5.0Great Book!
2014年6月2日 - (Amazon.com)