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状態空間時系列分析入門 単行本 – 2008/9

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商品の説明

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

和合/肇
1943年東京生まれ。筑波大学社会工学系講師、シカゴ大学経営大学院、ラトガース大学経済学部客員研究員、富山大学経済学部教授、ウィーン工科大学、バーゼル大学客員教授、新潟大学経済学部教授、埼玉大学大学院客員教授(併任)、統計数理研究所客員教授(併任)、名古屋大学大学院経済学研究科教授を経て、京都産業大学経済学部教授。経済学博士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


登録情報

  • 単行本: 186ページ
  • 出版社: シーエーピー出版 (2008/09)
  • 言語: 日本語
  • ISBN-10: 4916092929
  • ISBN-13: 978-4916092922
  • 発売日: 2008/09
  • 商品パッケージの寸法: 21.2 x 15 x 2 cm
  • おすすめ度: 5つ星のうち 5.0 1 件のカスタマーレビュー
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投稿者 Shir 投稿日 2016/1/30
形式: 単行本
本書の特徴は、「ほぼ全章を通じて同じデータを用いている」ことにあります。英国のタクシードライバーの事故数の経年変化のデータです。特に特定の前提知識はいらないので、分野を問わず読める本です。翻訳も小慣れた日本語で、訳書にありがちなストレスを感じることがないです。

最初の章で時系列のデータに通常の回帰分析をかけるところから始め、「どうしてそれに問題があるのか?」ということを説明しています。次に初歩的なモデルを説明し、徐々にそれを精緻していくという構成です。学部で回帰分析を習ったくらいの知識があれば読み通せると思います。

数式での表現は極めて簡素です。計算方法には深入りせず、「このような分析を統計モデルの式として表現するとどうなるのか?」ということを述べるに留まっています。入門レベルとして最適な提示の仕方だと思いました。

ただし、分析に本書は独自のソフトを使っており、既に他のソフトに慣れ親しんでいる方にはそこが難点かもしれません。
Rに関しては以下のサイトで本書の分析例が全て再現されています。私はこれらを参考に自分で試していました。

「Commandeur & Koopman「状態空間時系列分析入門」をRで再現する」
[...]
「R で 状態空間モデル: 状態空間時系列分析入門を {rstan} で再現したい」
[...]
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