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体験デリバティブ マルチカーブのもとでわかるハル・ホワイト・モデル 単行本 – 2019/2/18


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商品の説明

内容紹介

読者自身がEXCELを操作することによって、ハル・ホワイト・モデルでどのように金利デリバティブの価格を導き出すかを体感!
世界金融危機後、実務ではディスカウントファクターとして、取引の変動金利としての指標金利(LIBOR)とは別に銀行間の翌日物金利を指標とするスワップ(OIS)のレートを使用するようになったこと(マルチカーブ)に完全対応。
金利スワップからキャップ/フロアー、スワップション、エキゾチック・オプションにわたるさまざまな金利デリバティブの評価方法を基礎から理解し、実際にプライシングすることができる。マイナス金利は勿論のこと、ハル・ホワイト・モデル以外のショートレート・モデルにも対応。


登録情報

  • 単行本: 252ページ
  • 出版社: きんざい (2019/2/18)
  • 言語: 日本語
  • ISBN-10: 4322134289
  • ISBN-13: 978-4322134285
  • 発売日: 2019/2/18
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