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リスクバジェッティングのためのVaR ― 理論と実践の橋渡し (ウィザード・ブックシリーズ) 単行本 – 2002/12/28

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商品の説明

内容紹介

Covers the hottest topic in investment for multitrillion pension market and institutional investors
Institutional investors and fund managers understand they must take risks to generate superior investment returns, but the question is how much. Enter the concept of risk budgeting, using quantitative risks measurements, including VaR, to solve the problem. VaR, or value at risk, is a concept first introduced by bank dealers to establish parameters for their market short-term risk exposure. This book introduces VaR, extreme VaR, and stress-testing risk measurement techniques to major institutional investors, and shows them how they can implement formal risk budgeting to more efficiently manage their investment portfolios. Risk Budgeting is the most sophisticated and advanced read on the subject out there in the market. --このテキストは、ハードカバー版に関連付けられています。

内容(「BOOK」データベースより)

リスク・バジェッティング実践利用のための理論武装。年金運用実務家のためのリスク管理の理論を解説。

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登録情報

  • 単行本: 455ページ
  • 出版社: パンローリング (2002/12/28)
  • 言語: 日本語
  • ISBN-10: 4775970097
  • ISBN-13: 978-4775970096
  • 発売日: 2002/12/28
  • 商品パッケージの寸法: 21.6 x 15.2 x 3.4 cm
  • おすすめ度: 5つ星のうち 5.0 1 件のカスタマーレビュー
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形式: 単行本
リスクバジェッティングの言葉は、年金運用の世界では良く使われるものの、具体的にどうやってやるのかが今ひとつわからなかった。でも、VaRの基本的な意義を説明したうえで具体的にどうやって使うかを実践している点は、他にはない著書である。年金基金のアセットアロケーションを実践するマネージャーや、ファンドリスクを計測する評価機関、年金ALMを実践するコンサルティングの各担当者にとって必読の著書であろう。長い目で見て歴史的な一冊となることは間違いなし。金融工学の分野で著名な筑波大学の竹原氏、三菱信託の運用プロチームの監訳である点で、内容についての信頼も高く、翻訳のレベルも結構高いため、翻訳とはいえ安心して読める内容となっているように感じる。
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