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ファイナンスのための確率解析 II (連続時間モデル) 単行本 – 2012/2/29


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商品の説明

内容紹介

金融市場で注目を集めているデリバティブは、オプションに代表されるように、市場にある証券価格や金利などの指標値から派生して生まれた証券である。それらの価格評価問題は、経済学と数学とが融合した分野で、1990年にポートフォリオ理論でノーベル経済学賞を受賞したマーコビッツをはじめ、マートンやショールズなど幾人ものノーベル賞受賞者を輩出している。 このファイナンス理論で重要な役割を果たしている数学が確率解析である。 本書は、カーネギーメロン大学教授のシュリーヴが書き下ろし、全米で好評を博した講義テキストを集大成したものの第II巻邦訳であり、I巻を未読であっても十分理解できるよう配慮されている。 第II巻では、連続時間確率過程を用いたモデル化を行う。有名なブラック-ショールズ式を始めとし、より複雑な金融商品であるアメリカンやエキゾチック、金利デリバティブなど様々な金融商品の価格評価の導出についても明快な解説がなされている。 そのために必要な数学の基礎概念についての、具体例や図解を交えた、解りやすい解説がとりわけ見事である。さらに、倒産や大暴落など突然の出来事を表現するのに不可欠なジャンプ週程についても解りやすく解説している。株価がジャンプす場合のデリバティプ価格導出も行っており、専門家を目指す読者だけでなく、1歩先行く実務家に必携の良書である。


登録情報

  • 単行本: 537ページ
  • 出版社: 丸善出版 (2012/2/29)
  • 言語: 日本語
  • ISBN-10: 4621061577
  • ISBN-13: 978-4621061572
  • 発売日: 2012/2/29
  • 梱包サイズ: 24 x 16.4 x 3.6 cm
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