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トレーディングシステム徹底比較 第2版 - 日本市場の全銘柄の検証結果付き 大型本 – 2000/7

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商品の説明

内容紹介

39の戦略を15年間のデータを用いて詳細かつ明確に検証。なにが機能し、なにが機能しないのか?本書はすべてを白日の下にする!プロ・アマ垂涎のデータも満載。日本市場の全銘柄の検証結果付き!

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

ケストナー,ラーズ・N.
システムトレーディングの分野に8年間以上君臨し、『フューチャーズ』や『ストック・アンド・コモディティーズ』といった業界誌によく寄稿している。ケストナー氏は主観的な部分を厳密な数学的分析で置き換えることにより、トレードの過程の多くをできる限り定量化することを試みてきた。また、性能評価にも興味を持ち、今日では多くの分析ソフトウエアパッケージで採用されているKレシオを考案した。また、大手銀行のデリバティブのトレーダーでもある

柳谷/雅之
1990年、電気通信大学電子情報学専攻博士課程前期卒。遺伝的アルゴリズム、確率応用論の研究に従事の後、1997年10月よりパンローリング株式会社にてマーケット・アナリストを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


登録情報

  • 大型本: 429ページ
  • 出版社: パンローリング; 第2版 (2000/07)
  • 言語: 日本語
  • ISBN-10: 4939103277
  • ISBN-13: 978-4939103278
  • 発売日: 2000/07
  • 商品パッケージの寸法: 30.3 x 22 x 3 cm
  • おすすめ度: 5つ星のうち 4.0 10件のカスタマーレビュー
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カスタマーレビュー

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トップカスタマーレビュー

形式: 大型本
現在または将来的にシステムによる意思決定をしてみたいと考える人にお勧めします。
システムトレードに関しては本書のほかにもVBを使った書籍がもう少し安価な価格で販売されているのですが、そちらの書籍では「つくること」に重点がおかれており、書中で触れられる「売買手法」そのものに関しては1〜2例しか取り入れられていないシステムが作例としてあがっています。

しかし現実に資金を運用するにあたっては判断基準が1〜2パターンでは、オーバートレードで資金を失うか、あるいは機会を逃し、十分な利益が得られないかのいずれかになります。

売買手法をどう取り入れていくかという議論に発展した書籍は本書を除いてはいまのところ非常に数が少なく、本書は貴重な良書です。

値段が高く見えますが、よくよく考えると大抵の人の一回のロスカット程度にも満たない金額ではないでしょうか。

そういうわけで、私もこういった本を買い集めるようになりました。
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形式: 大型本
どんなシステムでも万能のものはない。システム毎に違った顔をみせる。それほど派手ではないが、割合コンスタントに右肩上がりのシステム、ジェットコースターのように派手な利益と損失を繰り返すシステム。これらのルールと検証結果が惜しげもなく載っている。これから、システムトレードを志す人は、一度この本を読んで各システムの特徴を押さえておくべきだと強く思う。
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投稿者 ひであきさん トップ1000レビュアー 投稿日 2011/10/25
形式: 大型本
結論。この本は、意地悪な本です。

・まず、手法の開発者に対して意地悪な本です

RSIとかストキャスとか、チャートのサブツールとして
使えるテクニカル指標があります。

そのうちのひとつだけを抜き出して、
その指標に従って売買をしたらどうなるか、
というやり方で有用性の検証をしていってます。

そんなもん、使い物にならんに決まってるじゃろうが。
ツールは特性を生かして組み合わせて欠点を消して使えって話でしょ。

たとえばRSIなら売られすぎ、買われすぎの指標だけど、
往来相場には適してても、トレンド相場の時には
朝から晩まで「天井です、天井です」って言い続けるツールですわ。

そういうツールの特性を理解したうえで、
ツールの欠点が出ないような組み合わせを考えて
使い物にあるものを作るのが、本来の読者の求める情報でしょうに。

それを単発ツールをひきずりだして、
「このツールは役立たずだから消毒だー」みたいに
公開処刑をしてどうするんだっての。

ツール(手法という位置づけにされてしまっている)の
開発者たちがあまり
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形式: Kindle版
有名なトレーダー達がその著書などで示した売買手法を、どれくらい儲かるのか検証していくという内容です。

その成績を見ていくと、あまり儲かっていない手法が多ほとんどで「全然ダメじゃないか」と失望する人が多くいるかもしれません。

しかし、トレードの検証段階において儲からない手法を明らかにすることは、儲かる手法を見つけること同様に非常に大事なことです。

「この方法ではダメなんだな」と一つ一つ可能性を限定していくこと、また本書内で言っているように売買手法を反対にしていくことによって、自然と勝てるセットアップが明らかになっていくとおもいます。
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形式: 大型本
この本はとにかくスゴイ!! 世に知られた一般的なシステムからプログラム化が困難なシステムまでをポートフォリオ・ベースで検証してある。この本をよく研究すれば、どのようなロジックが長期的に利益をだせるのかがよく解る。システムの評価法についても十分な知識を得ることができる。さらにありがたいことに、なんと、トレードステーション用のプログラムコードがおまけとして付属しているのだ!!これはスゴイ!!著者の寛大さに感謝したい。自分でイージーランゲージをつかっている人にはこの上ない実践的な参考書である。プログラミングのノウハウを学べるだけでも買う価値がある。これだけの企業秘密を公開していいのだろうかと思ってしまうくらい、スゴイ本である。
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