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トレーディングシステムの開発と検証と最適化 (ウィザードブックシリーズ) (日本語) 単行本 – 2006/1/16

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商品の説明

内容紹介

まだカンに頼って、トレードしますか?
過去を検証しないで、あなたはトレードできますか?
トレーディングシステムを開発しようと思っている人、必読の書!
ロバート・パルドは長年にわたってトレーディングシステムの最適化問題に取り組んできた。汎用テストプログラム「アドバンスド・トレーダー(Advanced Trader)」の作成者として知られ、数々のトレーディング戦略の開発者でもある彼は、1990年代初めから最適化プロセスを、開発、テスト、結果の検証というあらゆる面から考察するのに必要なすべての資質を備えた人物と言えるだろう。

最適化手法は一見、「勝てるトレーディングシステム」を見つけるための理想的な方法であるかに思えるが、本書を読めば、それが難しい意思決定を伴うものであることが分かってくる。

テストを行う目的は、そのルールと数式(つまり、戦略)を使って過去にトレーディングを行っていたならば、どんな成果を上げていたかを知るためである。どんなシステムでもそのほとんどが、過去を検証することで構築されることを考えれば、過去に起こったことを正しく認識しているかどうかを確認したいと思うのは当然だ。自分の戦略が、勝てるのか、どれくらいのリスクにさらされているか、そして理想的な結果を得るためにどれくらいの資金が必要なのかも知らずにトレードすることほど危険なことはない。

しかし、テストには落とし穴もある。コンピューターの性能向上によって、パターン、ルール、公式のあらゆる組み合わせをテストすることが可能になり、成功すると思える戦略は確実に見つかるようになったと思われがちだ。しかし、経験によれば、こういった方法による戦略はリアルトレーディングでは利益を出せないことが分かっている。「オーバーフィッティング(こじつけ)」と呼ばれるこの現象は、トレーディングプログラムの開発者たちを悩ます難題である。ロバート・パルドは本書でこの問題を詳しく解説するとともに、正しい解決方法を提示している!

最適化結果の評価もまた統計学的に健全なものでなければならない。結果を正しく解釈できなければ、最良の解決策を導き出すことはできない。最適化は正しく行わなければ意味のある結果を導き出すことはできないこと、正しく行わなければ信頼度の低い結果しか得られず、引いてはそのシステムが損失につながることをパルドはよく理解したうえで、初心者にも分かるように詳しく解説している。

トレーディングシステムをこれから開発しようと思っている人、または、すでにあるシステムを検証したいと考えている人は、本書を読んで内容をしっかり理解することから始めることをぜひもお勧めする。

著者からのコメント

ザ・トレーダーズ・アドバンテージ・シリーズは、先物、オプション、株式市場をはじめとする世界中の経済市場を活動の場とするトレーダーやアナリストたちに役立つ書籍を出版しようという新しいコンセプトに基づくものである。本シリーズの特徴は、各書籍がそれぞれ1つの概念にのみ焦点を当てている点である。内容を理解するのに必要な基礎的情報以外は、長々とした前置き、先物取引、清算会社、オーダーエントリーといった用語の定義などは一切省き、論題のみを集中的に議論する構成になっている。
 先物・オプション業界はすでに揺籃期を脱し、成熟期に入ろうとしている。つまり、開拓マシンとしての役割りを終え、最もアクティブな世界市場の中心的存在へと変貌しつつあるということである。通貨市場におけるEFP(現物と先物のポジションを交換する)取引の導入によって、現物市場も先物市場も当事者にとって利便性の高いものになると同時に、先物市場は世界穀物の正式な値決めの基準に使われるようになった。株式ポートフォリオのヘッジ、クロスレートの設定、スワップ取引、インフレ指数連動債の購入も、今やトレーダーや投資マネジャーは電話1本で実行可能だ。古くから存在した制度間の違いも、ほとんど消えつつある。

 しかも、これはほんのプロローグにすぎない。伝統的なオープンアウトクライ市場にも電子の波は確実に押し寄せ、今現在でも、ピットでの取引から事後処理に至るまでのすべてがコンピューターで行われている。「プログラムトレーディング」は、コンピューター化されたティッカーテープを分析し、自動的に売買を執行する手法であるが、これもまた避けることのできない変革プロセスの氷山の一角にすぎない。注文執行がすべてコンピューター化され、執行に関してだれにも苦情を言えなくなる日は、もう目前まで来ている。やがては、オーダーさえ出さなくてもすむ日がやって来るだろう。

 市場の変革に伴って、市場関連の書籍もまた進歩した。しかし、トレーディングについて書かれた書籍の多くは入門書の域を出ない。高度な読者向けに書かれたものさえ、取引についての細々とした記述や市場のメカニズムについての説明を含むものが多い。経験豊富なプロのトレーダーやアナリスト向けの内容に焦点を絞り込んだ書籍が少ないのが現状だ。こういった状況のなか、ザ・トレーダーズ・アドバンテージ・シリーズはまさに、彼らの待ち望んだ書籍を提供するものである。

 本シリーズの書籍はすべて、その道のプロと優れたリサーチアナリストの手によって書かれたものだ。内容は主として先物、現物、株式の各市場を対象とするものだが、価格予測にも応用可能である。本シリーズで扱う題材にはトレーディングシステムと各種テクニックも含まれるが、これらはすべて、価格予測とトレーディング技術を磨くうえで不可欠なものばかりであるため、本シリーズに含めた。

 クリエイティブで最先端の内容を扱う本シリーズは、新しいテクニック、既存のトレーディング手法の徹底分析、未解決問題への新たな取り組み方を提示するものである。本シリーズでは、概念は明確で分かりやすく説明し、例題と図表をふんだんに取り入れるという一貫した姿勢が貫かれている。また、不必要な基礎的資料を含んでいないため、ボリュームは薄く、要点を明確に述べているのがシリーズ全体の共通点である。読者には注意深い読みと考察が求められるが、本シリーズを読破することで、市場分析と市場予測のあらゆる分野に対する理解は、類書とは比較にならないくらい高まるだろう。

 1992年7月、バミューダにて

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登録情報

  • 単行本: 267ページ
  • 出版社: パンローリング (2006/1/16)
  • 言語: 日本語
  • ISBN-10: 4775970631
  • ISBN-13: 978-4775970638
  • 発売日: 2006/1/16
  • 梱包サイズ: 21.2 x 15.6 x 2.8 cm
  • カスタマーレビュー: 5つ星のうち3.6評価の数 6
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2017年6月23日に日本でレビュー済み
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2008年2月29日に日本でレビュー済み
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2008年11月10日に日本でレビュー済み
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2009年6月27日に日本でレビュー済み
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