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デリバティブの落とし穴―破局に学ぶリスクマネジメント 単行本 – 2004/5

5つ星のうち 4.4 5件のカスタマーレビュー

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商品の説明

内容(「BOOK」データベースより)

敗者こそが最高の教師だ!ベアリング、LTCM、エンロン―彼らの失敗の本質をつきつめることがデリバティブ理解の最短ルートだ!6つの巨額損失事件で、取引の仕組みとリスク管理の実際が理解できる全く新しいテキスト。

内容(「MARC」データベースより)

いまや金融取引の常識となったデリバティブだが、これには高度なマネジメントが必要。取引の仕組みや基本知識、取り扱い上の注意点を、事例を基にバランスよく解説。6つの巨額損失事件という「敗者」から学ぶテキスト。

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登録情報

  • 単行本: 360ページ
  • 出版社: 日本経済新聞社 (2004/05)
  • 言語: 日本語
  • ISBN-10: 453235093X
  • ISBN-13: 978-4532350932
  • 発売日: 2004/05
  • 商品パッケージの寸法: 19.5 x 14 x 3 cm
  • おすすめ度: 5つ星のうち 4.4 5件のカスタマーレビュー
  • Amazon 売れ筋ランキング: 本 - 803,054位 (本の売れ筋ランキングを見る)
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カスタマーレビュー

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トップカスタマーレビュー

形式: 単行本
 先物、スワップ、オプション等のプレインなデリバティブについて教科書で学んだことがある人は多いだろうが、実際にどういう取引がなされているか、なかなかイメージしにくい。この本を読むとデリバティブがどのように利用されているかイメージが湧く。
 さらにデリバティブ投資の失敗例に学ぶことで、デリバティブに投資する際の留意点が理解できるとともに、失敗の原因を理解することで、デリバティブという世間で言われているようなリスキーなイメージを完全に払拭できよう。
 デリバティブの基本を学んだことがある人にぜひ読んでいただきたい。
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形式: 単行本 Amazonで購入
リーマンブラザーズが破綻し、現時点で米国下院は金融安定化法案を否決、米国発の金融危機は出口が見えない状況である。
なぜ、投資銀行は破綻したのか。
なぜ、マーケットが疑心暗鬼になって「流動性の蒸発」を起こしているのか。

サブプライム危機の根本原因は、もちろん住宅価格の高騰を期待するバブルがはじけたためであるが、「誰がいくら損しているかわからない」という不安を生み、危機を増幅しているのは、間違いなく発達した金融工学によって設計されたデリバティブ商品群を金融機関が大量に保有しているためである。

この本は、とても分かりやすい。本当に「分かっている」専門家が書いているためである。
この本は、とても面白い。極めて具体的に破綻事例を扱っており臨場感に溢れているためである。

10年前の日本の金融危機において、日本政府の対応は米国はじめ海外から「トゥーリトル、トゥーレイト」(少なすぎ、遅すぎる)と批判されたが、今度は米国がその謗りを受ける立場となってしまった。本書を読めば、「信用のネットワーク」である金融の本質がよくわかるし、デリバティブが単なる「投機の道具」でないこともよくわかる。ぜひとも今、米国民に読んでもらいたい本である。
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形式: 単行本
この本は、オプションやデリバティブ等の取引で、飛んだことを丁寧に、記載しています。

 ですので、どうして危険なのか? どうすれば、良かったのか? 色々な角度から検討しています。

人は、原因よりも結果からの影響に、オタオタする。

 オタオタすると、結果だけで、いっぱいになり、それ以上深く学ぶことができなくなる。

”なってしまったものは、しょうがない ”と.....でも、原因を丁寧に分析することで、新しい展開が見えてくる。

その原因を丁寧に説明することで、全体を見えていく本です。

 だだ、オプションについて軽い本を読んでから、読むと理解が速いと思われる。
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形式: 単行本
 ベアリング証券(ニック・リーソン)や、LTCM、エンロンといった、過去のデリバティブ事故について、オムニバス的に、「取引の仕組み」、「なぜ失敗したか」、「どうすべきか」というセットで語られている。著者の説明がとても上手く、一見複雑な内容でありながらとても理解しやすい。構成がよく練られている。
 もちろん、金融知識ゼロでも理解できるわけではないが、ある程度、金融の知識を持っている方であれば、デリバティブに縁のない方でも、どういうものなのかというのがよく分かると思う。
・・・2015年2月22日再読・・・
 曰く・・・
 レポは、repurchase agreementの略称で、売り現先のこと。有担の貸借契約であり、担保は一定期間経過後に買い戻しの対象となる債券。レポマーケットは、投資家が、余裕資金を一時的に債券運用に振り向けるケースや、債券を保有している投資家が一時的な資金調達をするケースに活用される。レポの期間(資金貸借期間)は、1日から1年間とまちまちだが、1日(オーバーナイトレポ)が大半。オーバーナイトレポでも、1日で決済されないと自動的にロールオーバーされるものをオープンレポとよぶ。
 VARは、先行き一定の期間に一定の確率で生じる最大損失、の意味。たとえば、VARで計算した金額以上の損失が生じる確率は5%以内、のような意味
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形式: 単行本
以前LTCM破綻など、過去のデリバティブの失敗事例を見るため購入しました。
今回、リーマンショック後改めて読み直しました。

今回のショックではそれまで何年も高パフォーマンスだったヘッジファンドが
いくつも市場から淘汰され、統計的にほぼありえないような
資産価値の変動が短期ありました。

どうしても順調なときはリスクを集中させ、エクスポージャーを増やしていってしまうこと
が歴史上繰り返されており、
順調なときほどこの本を読むべきと思います。
具体的な事例、問題点が列挙されており、良書です。
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