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トレーディングシステム徹底比較 第2版 - 日本市場の全銘柄の検証結果付き
 
 
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トレーディングシステム徹底比較 第2版 - 日本市場の全銘柄の検証結果付き (大型本)

by ラーズ ケストナー (著), 柳谷 雅之 (著), Lars Kestner (著)
4.2 out of 5 stars  See all reviews (5 customer reviews)
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Product Description

出版社/著者からの内容紹介

39の戦略を15年間のデータを用いて詳細かつ明確に検証。なにが機能し、なにが機能しないのか？本書はすべてを白日の下にする！プロ・アマ垂涎のデータも満載。日本市場の全銘柄の検証結果付き！


著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

ケストナー,ラーズ・N.
システムトレーディングの分野に8年間以上君臨し、『フューチャーズ』や『ストック・アンド・コモディティーズ』といった業界誌によく寄稿している。ケストナー氏は主観的な部分を厳密な数学的分析で置き換えることにより、トレードの過程の多くをできる限り定量化することを試みてきた。また、性能評価にも興味を持ち、今日では多くの分析ソフトウエアパッケージで採用されているKレシオを考案した。また、大手銀行のデリバティブのトレーダーでもある

柳谷 雅之
1990年、電気通信大学電子情報学専攻博士課程前期卒。遺伝的アルゴリズム、確率応用論の研究に従事の後、1997年10月よりパンローリング株式会社にてマーケット・アナリストを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

Product Details

  • 大型本: 429 pages
  • Publisher: パンローリング; 第2版 edition (2000/07)
  • ISBN-10: 4939103277
  • ISBN-13: 978-4939103278
  • Release Date: 2000/07
  • Product Dimensions: 11.9 x 8.7 x 1.2 inches
  • Average Customer Review: 4.2 out of 5 stars  See all reviews (5 customer reviews)
  • Amazon.co.jp Sales Rank: #226,868 in 本 (See Bestsellers in 本)

    Category Ranking:

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24 of 29 people found the following review helpful:
5.0 out of 5 stars システム・トレーディングのバイブル, 2001/3/27
この本はとにかくスゴイ！！　世に知られた一般的なシステムからプログラム化が困難なシステムまでをポートフォリオ・ベースで検証してある。この本をよく研究すれば、どのようなロジックが長期的に利益をだせるのかがよく解る。システムの評価法についても十分な知識を得ることができる。さらにありがたいことに、なんと、トレードステーション用のプログラムコードがおまけとして付属しているのだ！！これはスゴイ！！著者の寛大さに感謝したい。自分でイージーランゲージをつかっている人にはこの上ない実践的な参考書である。プログラミングのノウハウを学べるだけでも買う価値がある。これだけの企業秘密を公開していいのだろうかと思ってしまうくらい、スゴイ本である。
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20 of 26 people found the following review helpful:
5.0 out of 5 stars トレーディングシステム開発者のバイブル, 2002/5/21
By オサリオ - See all my reviews
(TOP 500 REVIEWER)   
　過去に書籍などで公表されてきた39ものトレーディング戦略を実際にプログラミングして、数多くの商品について長期データで検証したのが本書です。

　多くの手法を比較検討できるので、自分がトレーディングシステムを構築する上で、どういう手法やどういうロジックが有効なのかといった判断できます。また、トレードステーションのイージーランゲージのプログラム・コードが掲載されているので、システム開発者には非常に参考になります。

　トレードステーションを使える人は、成績が良くない手法でも、自分なりにアレンジすれば使えるようになる可能性もあります。そうした点から、本書の役立ち度は非常に高く、お買い得な本です。

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5 of 6 people found the following review helpful:
5.0 out of 5 stars 良書。, 2008/3/11
現在または将来的にシステムによる意思決定をしてみたいと考える人にお勧めします。
システムトレードに関しては本書のほかにもVBを使った書籍がもう少し安価な価格で販売されているのですが、そちらの書籍では「つくること」に重点がおかれており、書中で触れられる「売買手法」そのものに関しては１〜２例しか取り入れられていないシステムが作例としてあがっています。

しかし現実に資金を運用するにあたっては判断基準が１〜２パターンでは、オーバートレードで資金を失うか、あるいは機会を逃し、十分な利益が得られないかのいずれかになります。

売買手法をどう取り入れていくかという議論に発展した書籍は本書を除いてはいまのところ非常に数が少なく、本書は貴重な良書です。

値段が高く見えますが、よくよく考えると大抵の人の一回のロスカット程度にも満たない金額ではないでしょうか。

そういうわけで、私もこういった本を買い集めるようになりました。
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1.0 out of 5 stars そんなにいいか？
システムトレードの損益率を実証しようという書籍。

手数料・スリッページは考慮しない。... 続きを読む
Published 7 months ago by JRL

5.0 out of 5 stars システムトレーダー必携
どんなシステムでも万能のものはない。システム毎に違った顔をみせる。それほど派手ではないが、割合コンスタントに右肩上がりのシステム、ジェットコースターのように派手... 続きを読む
Published on 2007/5/29 by 神戸のサヤ取り屋

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