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実践的ペアトレーディングの理論 (ウィザードブックシリーズ)
 
 
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実践的ペアトレーディングの理論 (ウィザードブックシリーズ) (単行本)

by ガナパシ・ビディヤマーヒー (著), 熊谷善彰 (監修), 森谷博之 (翻訳)
4.3 out of 5 stars  See all reviews (3 customer reviews)
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Product Description

出版社/著者からの内容紹介

ヘッジファンドマネジャーたちの基本戦略!
絶対収益戦略!
発見されていない理論や無敵のトレード戦略は無数にあり、市場で大儲けできる機会
も無限にある!


内容（「BOOK」データベースより）

本書は、ペアトレーディングの戦略をさまざまな角度から詳しく説明・検討し、計量的な道具をそのペアトレーディングの分析に役立てている。ボラティリティの高い現代の株式市場では、地政学リスクをはじめさまざまなリスク要因のため、常に急落の危機をはらんでいる。本書では、このような時期に安定的で確実なパフォーマンスを目指す方法として、多くのヘッジファンドマネジャーが採用しているペアトレーディングの奥義を紹介している。
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Product Details

  • 単行本: 280 pages
  • Publisher: パンローリング (2006/11/8)
  • Language: 日本語
  • ISBN-10: 4775970763
  • ISBN-13: 978-4775970768
  • Release Date: 2006/11/8
  • Product Dimensions: 8.4 x 6 x 1.2 inches
  • Average Customer Review: 4.3 out of 5 stars  See all reviews (3 customer reviews)
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4 of 6 people found the following review helpful:
5.0 out of 5 stars 数少ないペアトレードに関する本, 2006/11/15
ペアトレードという言葉はよく耳にするが、この戦略に関して詳しく書かれた本は稀である。内容は理論的に簡潔にまとめてあり分かりやすく、短期間で学べるのは非常に良い。統計的裁定、リスクアービトラージの区別のついていない人、このような戦略は聞いたことはあるが、よく分かっていない人には最適である。ペアートレードを試みて失敗した人も、この本を読んでもう一度チャレンジしたらどうだろうか？もしかしたらうまくいくかもしれない。
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5 of 12 people found the following review helpful:
4.0 out of 5 stars 難度の高い本です, 2007/1/18
By オサリオ - See all my reviews
(TOP 500 REVIEWER)   
ペアトレーディング、すなわちサヤ取りや裁定取引と呼ばれるものを
独自のやり方で解説した本です。

目次の「ファクターモデル」「カルマン・フィルタ」といった記述からして
難しそうです。中身を十分に理解するには、ある程度の数学的な素養が
必要かもしれません。数学が苦手な人は途中で投げ出してしまうかも
しれません（文科系の人間でも理解できる程度ですが）。

ちょっと難度の高い本ではありますが、統計的な方法などが紹介されており、
サヤ取りや裁定取引を行う投資家にとっては、従来にないヒントが得られる
本となりそうです。
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4 of 10 people found the following review helpful:
4.0 out of 5 stars ペア・トレーディングについての本邦初の専門書です。, 2007/2/8
By 是富金蔵 (セントクロイ島) - See all my reviews
(TOP 1000 REVIEWER)   
本書で紹介されているのは、あくまでクオンツをベースにした
マーケット・ニュートラル戦略ですので、最低限でもＭＰＴの知識は必要になります。
とは言っても、ＣＡＰＭレベルから解説が始まっているので、
初心者の方でも頑張れば読めないこともないと思います。
債券のアービトラージにはクオンツは効果的ですが、
実務的には私は株式ではクオンツよりも、A.W.ジョーンズが考案した個別銘柄選択で
ドル・ニュートラルにする方法がベターではないかと思います。
タイガーカブス達も元気ですし。
クオンツの人たちが何を考えているのかを知るという意味では、大変に価値のある書物だと思います。
一般の投資家には少々難解なので、星４つにします。


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