satouchi

細かい計算結果よりも、統計的な考え方が参考になる, 2011/8/3

さまざまある自動売買の戦略（システム）の中から、どのようにして勝てるものを拾い出すのか、
その方法について統計学の視点に立脚しながらクリアに説明しています。
現象の確率統計的な捉え方を説明しつつ、計算方法と結果を具体的に示しています。

計算結果ですが、区間推定や仮説検定も含めて、いたるところでガウス分布を仮定していて、
その仮定がマーケットにおいてどの程度成り立つのか不明です。
個人的には不明というより、成り立つとは到底思えません。
（筆者は大数の法則や中心極限定理で正当化していますが）
その意味で、細かい計算結果と方法は信頼しすぎて鵜呑みにするのではなく、参考程度と捉えるべきだと思います。

他方で、背景に一貫して流れている統計的な”精神”や考え方・見方はとても参考になります。
総合して、一読の価値はあると思います。