私は無線LANでの接続をしていないので有線接続のまま、このUSB経由でPSPをネットにつなごうと考えたのですが、
説明書通りにそのまま進み、接続方式選択でローカルエリアネットワーク接続を選択してもエラーになってしまい、
HELPを参照しても接続出来ないままで苦労しました。
同じようになってしまった時は以下のことを試して見てください。
1、いったんクライアントマネージャーを終了(クライアントマネージャー・アクセスポイントを右クリック、終了を選択)させ、
スタートからネットワークを選択。開いたらネットワークと共有センターをクリック。
(よくわからない時は、一番下のツールバー(時計の時刻表示がされてるところ)の時計の隣あたりに
パソコンの絵に地球のマークが付いてるものがあるはずなのでそれをダブルクリックする。
下に表示される部分にネットワークと共有センターとあるはずなのでそれをクリック)
2、そこからネットワーク接続の管理をクリック。(左側のタスクと書いてある下のほうにあるはずです)
3、開いた画面にローカルエリアネットワーク接続とワイヤレス接続があったらSHIFTキーを押しながらその2つをクリック。
二つとも選択出来たら右クリックし、ブリッジを選択。
(ワイヤレス接続が複数個ある場合USBのもの以外はあらかじめ左クリックして無効にしておくこと)
4、ネットワークブリッジができたら再度接続マネージャーを起動させ、そのまま進み、さきほどローカルエリアネットワーク接続と選択した部分に
ネットワークブリッジがあるはずなので今度はそれを選択してやってみる。
たぶんこれで接続するといけるようになると思います。(私はこれでできました)
※ネットワークブリッジにすると毎回起動時にUSBが入っていないとエラーとか言われますが、PSPとかを使わない時は入れなくて大丈夫です。
ご存じでしょうが使用し終わったら必ずUSBの安全な取り外しをしてから抜いてください。(入れたまま電源を切らないでくださいね)