Amazon Kindleでは、 Nonlinear Filtering and Smoothing: An Introduction to Ma... をはじめとする200万冊以上の本をご利用いただけます。 詳細はこちら

Would you like to see this page in English? Click here.


または
1-Clickで注文する場合は、サインインをしてください。
または
Amazonプライム会員に適用。注文手続きの際にお申し込みください。詳細はこちら
こちらからもご購入いただけます
この商品をお持ちですか? マーケットプレイスに出品する
Nonlinear Filtering and Smoothing: An  Introduction to Martingales, Stochastic Integrals and Estimation (Dover Books on Electrical Engineering)
 
 
1分以内にKindleで Nonlinear Filtering and Smoothing をお読みいただけます。

Kindle をお持ちでない場合、こちらから購入いただけます。 Kindle 無料アプリのダウンロードはこちら

Nonlinear Filtering and Smoothing: An Introduction to Martingales, Stochastic Integrals and Estimation (Dover Books on Electrical Engineering) [ペーパーバック]

Venkatarama Krishnan , Engineering

価格: ¥ 2,226 通常配送無料 詳細
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
1点在庫あり。(入荷予定あり) 在庫状況について
この商品は、Amazon.co.jp が販売、発送します。 ギフトラッピングを利用できます。

フォーマット

Amazon 価格 新品 中古品
Kindle版 ¥ 1,032  
ペーパーバック ¥ 2,226  

会員なら、この商品は10%Amazonポイント還元(Amazonマーケットプレイスでのご注文は対象外)。
新規登録で最大4000ポイント キャンペーン実施中。

キャンペーンおよび追加情報

  • 本とまとめ買いで割引 対象商品最大5000円OFF「PCソフト」

  • 掲載画像とお届けする商品の表紙が異なる場合があります。ご了承ください。


商品の説明

内容紹介

Most useful for graduate students in engineering and finance who have a basic knowledge of probability theory, this volume is designed to give a concise understanding of martingales, stochastic integrals, and estimation. It emphasizes applications. Many theorems feature heuristic proofs; others include rigorous proofs to reinforce physical understanding. Numerous end-of-chapter problems enhance the book's practical value.
After introducing the basic measure-theoretic concepts of probability and stochastic processes, the text examines martingales, square integrable martingales, and stopping times. Considerations of white noise and white-noise integrals are followed by examinations of stochastic integrals and stochastic differential equations, as well as the associated Ito calculus and its extensions. After defining the Stratonovich integral, the text derives the correction terms needed for computational purposes to convert the Ito stochastic differential equation to the Stratonovich form. Additional chapters contain the derivation of the optimal nonlinear filtering representation, discuss how the Kalman filter stands as a special case of the general nonlinear filtering representation, apply the nonlinear filtering representations to a class of fault-detection problems, and discuss several optimal smoothing representations.

登録情報


この本のなか見!検索より (詳細はこちら
この本のサンプルページを閲覧する
おもて表紙 | 著作権 | 目次 | 抜粋 | 索引 | 裏表紙
この本の中身を閲覧する:

カスタマーレビュー

まだカスタマーレビューはありません。
星5つ
星4つ
星3つ
星2つ
星1つ
ARRAY(0xb36c70e4)

クチコミ

クチコミは、商品やカテゴリー、トピックについて他のお客様と語り合う場です。お買いものに役立つ情報交換ができます。
この商品のクチコミ一覧
内容・タイトル 返答 最新の投稿
まだクチコミはありません

複数のお客様との意見交換を通じて、お買い物にお役立てください。
新しいクチコミを作成する
タイトル:
最初の投稿:
サインインが必要です
 

クチコミを検索
すべてのクチコミを検索
   


関連商品を探す


フィードバック