Amazon Kindleでは、 Nonlinear Filtering and Smoothing: An Introduction to Ma... をはじめとする200万冊以上の本をご利用いただけます。 詳細はこちら
この商品をお持ちですか?
裏表紙を表示 表紙を表示
サンプルを聴く 再生中... 一時停止   Audible オーディオエディションのサンプルをお聴きいただいています。
この画像を表示

Nonlinear Filtering and Smoothing: An Introduction to Martingales, Stochastic Integrals and Estimation (Dover Books on Electrical Engineering) (英語) ペーパーバック – 2005/7/26


2個すべてのフォーマットおよびエディション 他のフォーマットおよびエディションを非表示にする
Amazon 価格 新品 中古品
Kindle版
"もう一度試してください。"
ペーパーバック
"もう一度試してください。"
¥ 17,288 ¥ 1,613



商品の説明

内容紹介

Most useful for graduate students in engineering and finance who have a basic knowledge of probability theory, this volume is designed to give a concise understanding of martingales, stochastic integrals, and estimation. It emphasizes applications. Many theorems feature heuristic proofs; others include rigorous proofs to reinforce physical understanding. Numerous end-of-chapter problems enhance the book's practical value.
After introducing the basic measure-theoretic concepts of probability and stochastic processes, the text examines martingales, square integrable martingales, and stopping times. Considerations of white noise and white-noise integrals are followed by examinations of stochastic integrals and stochastic differential equations, as well as the associated Ito calculus and its extensions. After defining the Stratonovich integral, the text derives the correction terms needed for computational purposes to convert the Ito stochastic differential equation to the Stratonovich form. Additional chapters contain the derivation of the optimal nonlinear filtering representation, discuss how the Kalman filter stands as a special case of the general nonlinear filtering representation, apply the nonlinear filtering representations to a class of fault-detection problems, and discuss several optimal smoothing representations.

登録情報


この本のなか見!検索より (詳細はこちら
この本のサンプルページを閲覧する
おもて表紙 | 著作権 | 目次 | 抜粋 | 索引 | 裏表紙
この本の中身を閲覧する:

カスタマーレビュー

まだカスタマーレビューはありません。
星5つ
星4つ
星3つ
星2つ
星1つ


フィードバック