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商品の説明
Synopsis
An introduction to standard graduate econometrics for PhD students. The text covers all the material necessary for understanding the principal techniques of econometrics from ordinary least squares through cointegration.
内容説明
Hayashi's "Econometrics" promises to be the next great synthesis of modern econometrics. It introduces first year PhD students to standard graduate econometrics material from a modern perspective. It covers all the standard material necessary for understanding the principal techniques of econometrics from ordinary least squares through cointegration. The book is also distinctive in developing both time-series and cross-section analysis fully, giving the reader a unified framework for understanding and integrating results. "Econometrics" has many useful features and covers all the important topics in econometrics in a succinct manner. All the estimation techniques that could possibly be taught in a first-year graduate course, except maximum likelihood, are treated as special cases of GMM (generalized methods of moments). Maximum likelihood estimators for a variety of models (such as probit and tobit) are collected in a separate chapter. This arrangement enables students to learn various estimation techniques in an efficient manner. Eight of the ten chapters include a serious empirical application drawn from labor economics, industrial organization, domestic and international finance, and macroeconomics. These empirical exercises at the end of each chapter provide students a hands-on experience applying the techniques covered in the chapter. The exposition is rigorous yet accessible to students who have a working knowledge of very basic linear algebra and probability theory. All the results are stated as propositions, so that students can see the points of the discussion and also the conditions under which those results hold. Most propositions are proved in the text. For those who intend to write a thesis on applied topics, the empirical applications of the book are a good way to learn how to conduct empirical research. For the theoretically inclined, the no-compromise treatment of the basic techniques is a good preparation for more advanced theory courses.
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43 人中、36人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:ハードカバー
この教科書では、線形代数や確率論の基礎的な説明は一切省略されています。従って、この教科書が講義やゼミで使用されることになるのでしたら、GreeneのEconometric Analysis第2章から第4章までを即習することをお勧めします（線形代数や確率論の基礎知識がある方でも、リフレッシュを兼ねて即習することは損ではないと思います）。初歩的経済数学に触れたことのある方でしたら、それほど時間はとりません。これが終われば、あとは、各セクション末の練習問題をしっかり解いていき、環境と時間が許す限り、実証の練習問題にも挑戦していくことです。
29 人中、24人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:ハードカバー
最近非常によく使われるトピックを非常にわかりやすくコンパクトにまとめた一冊だと思います。GMMの解説に関してはこの本の右に出るものは今のところないでしょう。しかも所々に統計解析パッケージのコードなども載っており至れり尽せりといった感じですし、データも林先生のホームページから利用できるようになっていて、実践的なものになっています。
ただし、この本はある程度古典的な計量経済学モデルを学習したあとにやるとなお効果的なのではないかと思います（行列についても少し解説が少ないので、別の本（たとえばJohnstonやGreene)をつかって取り組む必要があるかもしれません）。恐らくこの本とGREENEをあわせてやれば、かなり網羅的に計量経済学をマスターすることができるでしょう。
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