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内容紹介
もうEXCELなしで相場は張れない!EXCELでラクラク売買検証!
金融分野全般にわたって用いられる数値解法は、いまやExcelとVBAを使って十分に説明できるとともに、実行も可能だ。本書はExcelとVBAの魅力と性能を実証するこれまでに類を見ないテキストである。1950年代初頭から1990年代終盤にかけて、金融の理論体系や概念は飛躍的に進歩した。本書では、こういった時代背景のもとに開発された株式、株式オプション、債券オプションといった金融商品をExcelとVBAを使ってモデル化する。
本書の特徴は、すべてのモデルをワークシートとVBAユーザー定義関数の両方で実現している点である。ワークシートモデルは金融のノウハウを身につけるのに役立ち、移動ライブラリー的性質を持つユーザー定義関数はExcel上で自由自在に呼び出すことができる。ワークシートモデルとVBA関数はパンローリングのホームページからダウンロードできる。
本書の具体的な内容
標準的なテーマ
ポートフォリオ理論と有効フロンティア
CAPM、ベータ、分散共分散行列
パフォーマンス測定
ブラック・ショールズ・オプション価格式
株式オプションおよび債券オプションのための二項ツリー
モンテカルロ・シミュレーション
債券の最終利回り、デュレーション、コンベクシティ
期間構造モデル(VasicekモデルとCox, Ingersoll and Rossモデル)
最先端のテーマ
バリュー・アット・リスク
スタイル分析
改良版二項ツリー(Leisen & Reimer)
準モンテカルロ・シミュレーション
ボラティリティ・スマイル
Black, Derman & Toyツリー
標準的金利ツリー
金融分野全般にわたって用いられる数値解法は、いまやExcelとVBAを使って十分に説明できるとともに、実行も可能だ。本書はExcelとVBAの魅力と性能を実証するこれまでに類を見ないテキストである。1950年代初頭から1990年代終盤にかけて、金融の理論体系や概念は飛躍的に進歩した。本書では、こういった時代背景のもとに開発された株式、株式オプション、債券オプションといった金融商品をExcelとVBAを使ってモデル化する。
本書の特徴は、すべてのモデルをワークシートとVBAユーザー定義関数の両方で実現している点である。ワークシートモデルは金融のノウハウを身につけるのに役立ち、移動ライブラリー的性質を持つユーザー定義関数はExcel上で自由自在に呼び出すことができる。ワークシートモデルとVBA関数はパンローリングのホームページからダウンロードできる。
本書の具体的な内容
標準的なテーマ
ポートフォリオ理論と有効フロンティア
CAPM、ベータ、分散共分散行列
パフォーマンス測定
ブラック・ショールズ・オプション価格式
株式オプションおよび債券オプションのための二項ツリー
モンテカルロ・シミュレーション
債券の最終利回り、デュレーション、コンベクシティ
期間構造モデル(VasicekモデルとCox, Ingersoll and Rossモデル)
最先端のテーマ
バリュー・アット・リスク
スタイル分析
改良版二項ツリー(Leisen & Reimer)
準モンテカルロ・シミュレーション
ボラティリティ・スマイル
Black, Derman & Toyツリー
標準的金利ツリー
内容（「BOOK」データベースより）
金融分野全般にわたって用いられる数値解法は、いまやExcelとVBAを使って十分に説明できるとともに、実行も可能だ。本書はExcelとVBAの魅力と性能を実証するこれまでに類を見ないテキストである。1950年代初頭から1990年代終盤にかけて、金融の理論体系や概念は飛躍的に進歩した。本書では、こういった時代背景のもとに開発された株式、株式オプション、債券オプションといった金融商品をExcelとVBAを使ってモデル化する。本書の特徴は、すべてのモデルをワークシートとVBAユーザー定義関数の両方で実現している点である。ワークシートモデルは金融のノウハウを身につけるのに役立ち、移動ライブラリー的性質を持つユーザー定義関数はExcel上で自由自在に呼び出すことができる。
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6 人中、6人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本|Amazonが確認した購入
原著者はVBAの専門家ではありません(恐らく訳者も)。そのためか「ブックAのユーザー定義関数を別のワークブック(B)で使えるようにする最もよい方法は、使いたい関数コードをブックBのモジュールシートにコピーするすることである」などと書いてあります(161頁)。言うまでもなく、"アドイン"にする方がもっとスマートな方法です。したがって、VBA自体については専門の入門書で学んだ方がよいと思います。
最も残念なのは、恐らく原書を粗悪なスキャナーで読み込んでそのまま使ったため、エクセルの画面の例が「真っ黒で読めない」ことです(!)。手抜きせずに同じものをエクセル上で再現して使用すれば、こんなことにはならなかったはずです。こんな状態のまま出版してしまう人達の無神経さが信じられません･･･
内容はまずまずです。
最も残念なのは、恐らく原書を粗悪なスキャナーで読み込んでそのまま使ったため、エクセルの画面の例が「真っ黒で読めない」ことです(!)。手抜きせずに同じものをエクセル上で再現して使用すれば、こんなことにはならなかったはずです。こんな状態のまま出版してしまう人達の無神経さが信じられません･･･
内容はまずまずです。
12 人中、10人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
金融工学の実務書です。内容はジョン・ハルの邦訳「デリバティブ入門」レベルを個人でもエクセルを使って体感できるものに仕上がっています。特に親切に感じたのはVBAをワークシートごとパンローリング社のサイトがらダウンロードして使えるようになっていることです。これならコーディング・ミスも減りますし楽で助かります。とりあえずはCRRモデルから遊んでみようと思います。
12 人中、10人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
この本のマクロはそのまま使えるから実務にすぐに導入できました。特に、BS式を使った理論価格を自力で求める関数は、個人投資家がオプションを売買するときに利用できますね。僕も自分の投資ツールをエクセルで作っていますが、その中に入れてみました。まあ、巷にいろいろ規制のファイナンス・モデルが氾濫していますが、自分で作りたいと思っている人には良い参考書になりますね。これまでは無かったノウハウ本です。
最近のカスタマーレビュー
今でも「先端」を維持しているのか？
オプションの理論を使って、価格モデルを作ろうかと思って
本書を買ったが、やはりやさしくはない。... 続きを読む
本書を買ったが、やはりやさしくはない。... 続きを読む
投稿日: 2008/9/26 投稿者: メタルギルド
やや高価な本だが、買う価値はある本。
下の方が仰るように、誤植や誤訳、用語の誤用などが多い印象はある。しかし、そのデメリットよりも、エクセルの使い方を知る事ができるメリットの方が遥かに大きい本。注意深... 続きを読む
投稿日: 2006/11/3 投稿者: コンタナトス
誤植多数あり
まずもって、第１０章のタイトルである二項モデルはBinominalではない。Binomialだ。学会とも研究者でもない人が訳するとこういうことになる。学会や研究団... 続きを読む
投稿日: 2005/3/5 投稿者: "yosuke3105"
証券アナリスト向けの教科書でしょうか。役に立ちます。
本書はポートフォリオ理論やオプションの理論式をエクセルやＶＢＡで学ぶことが出来る本です。類書が結構出版されており、ジャンルとしては徐々にマーケット関係者に浸透して... 続きを読む
投稿日: 2005/3/2 投稿者: オサリオ
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