シェーダのことはよくわかりませんでしたが、この本を読むと、シェーダの使われ方、HLSLの文法などわかりやすく説明されていました。後半には3DCGやゲームに出てきそうなリアルなエフェクトが色々解説されています。
DirectX9とXP,Vista対応です。VC++2005Expressの導入方法や、DirectXGraphicsの基本から載ってるので、(「DirectXゲームグラフィックスプログラミングVer2.1Vista」の引用ですが)、DirectXの初心者からでも読めると思います。
とりあえずDirectX9とShaderModel3.0に対応したグラフィックボードがないとサンプルは動きません。