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キャンペーンおよび追加情報
商品の説明
内容説明
Essential frameworks for modeling and hedging counterparty risk, the most likely cause of bank failure
Since the cascade of bank failure that resulted from the collapse of Lehman Brothers, counterparty credit risk has become a hot topic. This book focuses on quantitative methods for tackling valuation problems, supplying sound theoretical frameworks for pricing and hedging counterparty risk, linking particular models to real-world financial situations. It helps quantitative analysts and traders learn to apply sophisticated mathematics and stochastic calculus to solve practical problems. Primary models are illustrated from theoretical formulation to final implementation with calibration to market data. The authors explain which models are best suited to particular situations, helping readers apply the right tool for their particular situation.
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