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Analysis, Geometry, and Modeling in Finance: Advanced Methods in Option Pricing (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series)
 
 
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Analysis, Geometry, and Modeling in Finance: Advanced Methods in Option Pricing (Chapman & Hall/CRC Financial Mathematics Series) [ハードカバー]

Pierre Henry-Labordre (著)
参考価格: ￥ 9,833
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商品の説明

内容説明

Analysis, Geometry, and Modeling in Finance: Advanced Methods in Option Pricing is the first book that applies advanced analytical and geometrical methods used in physics and mathematics to the financial field. It even obtains new results when only approximate and partial solutions were previously available.

Through the problem of option pricing, the author introduces powerful tools and methods, including differential geometry, spectral decomposition, and supersymmetry, and applies these methods to practical problems in finance. He mainly focuses on the calibration and dynamics of implied volatility, which is commonly called smile. The book covers the BlackScholes, local volatility, and stochastic volatility models, along with the Kolmogorov, Schrdinger, and BellmanHamiltonJacobi equations.

Providing both theoretical and numerical results throughout, this book offers new ways of solving financial problems using techniques found in physics and mathematics.

著者について

Societe Generale, Paris, France

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5つ星のうち 4.0 Where is the code? 2012/12/8
By orlandpm - (Amazon.com)
形式:ハードカバー|Amazon.co.jpで購入済み
The back says "examples in c++ and mathematica" but none could be found. Otherwise, the text is satisfactory (I have no prior experience with financial mathematics, so nothing to compare with).
5つ星のうち 5.0 This the book for mathematicians who likes to get into the real use of advanced math to the financial world 2012/12/2
By Carlos Csar Piedrahita Escobar - (Amazon.com)
形式:Kindle版|Amazon.co.jpで購入済み
There is an ample use of geometrical concepts, and also analogies from Phyics, like Hamilton-Jacobi's equations. Definitive this book shows we are entering the age of mathematical finance and economical sciences.

Highly recommended.
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