商品の説明
内容（「BOOK」データベースより）
本書は日本における金利の期間構造と金融政策に関する実証分析を中心に提供するものである。
内容（「MARC」データベースより）
2001年3月に採用された日本銀行の量的緩和政策はいつ解除されるか。日本における金利の期間構造と金融政策に関する実証分析の試み。これまでに発表した論文を加筆・修正してとりまとめたもの。
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形式:単行本
本書は日本における金利の期間構造を金融政策と市場特性の観点から包括的に分析している数少ない文献である。特に日銀が金融政策の変更でコントロールが可能であるのは2年物の金利までであるとの結論は興味深い。また、日本円の金利スワップ市場では米国に比べると、金融制度の特徴が出やすいとしている点は、市場関係者の目からみても違和感がない。
計量手法に関しては、非定常時系列モデルが用いられている。補論が計量手法に関して解説しているため、単位根や共和分などの利用方法をこれから学ぼうとする大学院生にも有益であろう。
計量手法に関しては、非定常時系列モデルが用いられている。補論が計量手法に関して解説しているため、単位根や共和分などの利用方法をこれから学ぼうとする大学院生にも有益であろう。
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