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本書は、最適化・制御理論の分野ですぐれた業績をあげたスタンフォード大学のルーエンバーガー教授による著書。原書『Investment Science』からの邦訳は、この分野を専門とする3名の理工学系大学教授が担当した。工学的な視点に貫かれ、「投資のための科学」の恩賜をあらわした本書は、出版以来、アメリカでこの分野の定番教科書となっている。
内容は4部構成、全16章だて。第1部「確定的なキャッシュ・フロー流列」では確定利付証券にからめてポートフォリオのイミュニゼーション、応用金利分析理論についての解説が加えられている。第2部「一期間確率的キャッシュ・フロー」では、CAPM価格付けモデルはもとより、証券市場線、ベータ・システマチック・リスクの解説がなされ、さらには対数最適価格、有限状態モデル、リスク中立価格付けなど、最新の理論が網羅されている。
第3部「派生証券」では、先物、先渡し、スワップを交えた派生取引はもとより、資産ダイナミクス・モデルの展開を目指して、2項格子モデル、ランダムウォークとウィナー過程、伊藤の定理、さらにオプションに関してはブラック＝ショールズ方程式の考え方が収められている。第4部では、最適ポートフォリオ成長を考えた「一般的キャッシュ・フロー流列」設計方法が示されているが、いずれの章においても、金融商品の解説に終始することなく、投資環境の特性までが分析の対象となっている点に注目したい。
関連するトピックスは、単純なものから高度なものへと順を踏んで幅広くカバーされている。さらには豊富な練習問題、充実した索引による使い勝手の良さが相まって、この本は数式にアレルギーの少ないMBAホルダーはもとより、意外に幅広い読者層に受け入れられるのではないだろうか。微積分に長けた金融エンジニアでないと無理、と考え本書を避けていては、思わぬ機会損失を被ることになるかもしれない。待望の、金融工学バイブルの登場である。（任 彰）
内容説明
Representing a true breakthrough in the organization of finance topics, Investment Science will be an indispensable tool in teaching modern investment theory. It presents sound fundamentals and shows how real problems can be solved with modern, yet simple, methods. David Luenberger gives thorough yet highly accessible mathematical coverage of the standard and recent topics of introductory investments: fixed-income securities, modern portfolio theory and capital asset pricing theory, derivatives (futures, options, and swaps), and innovations in optimal portfolio growth and valuation of multiperiod risky investments. Throughout the book, he uses mathematics to present essential ideas of investments and their applications in business practice. The creative use of binomial lattices to formulate and solve a wide variety of important finance problems is a special feature of the book. In moving from fixed-income securities to derivatives, Luenberger increases naturally the level of mathematical sophistication, but never goes beyond algebra, elementary statistics/probability, and calculus. He includes appendices on probability and calculus at the end of the book for student reference. Creative examples and end-of-chapter exercises are also included to provide additional applications of principles given in the text.
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25 人中、22人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
金融工学・数理ファイナンスの入門書には大別して、数理統計学的見地から書かれたもの、シミュレーションや実戦的な確率論的見地から書かれたもの、そしてＯＲ的見地から書かれたものの３つがあるが、その中でもＯＲの見地から金融工学を概説したものとして非常に興味ある作品である。しかも同一分野ではあまり例を見ない包括的で、いたるところ工夫に富んだ一大解説書である。数理統計学的見地から金融工学という高い峰に登ろうとして困難を感じている方々は、是非こちらの道から一度登ってみるとよいかもしれない。これまでとは違った景色や楽しさを感じることができるだろう。
5 人中、5人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
理系の人間には最適な本だと思います。数学も高校から大学初等レベルなのでそれほど負荷なく読めます。数式がきちんと書いてあるので、それを追っていくととてもよく理解できます。
第8章、第9章は特にお勧めだと思います。金融派生商品の部分も他の書物に比べると体系的、丁寧にまとまっていてとても良かったです。
いずれにしても体系的に理解するにはとても良い教科書だと思います。ただ、500頁以上ある大書なので、読むのにはやはり時間がかかります。正月休みなどを利用して読むのが良いと思います。
第8章、第9章は特にお勧めだと思います。金融派生商品の部分も他の書物に比べると体系的、丁寧にまとまっていてとても良かったです。
いずれにしても体系的に理解するにはとても良い教科書だと思います。ただ、500頁以上ある大書なので、読むのにはやはり時間がかかります。正月休みなどを利用して読むのが良いと思います。
3 人中、3人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
「金融工学の全体像を見たい」「そこそこ本格的に勉強したい」という方にオススメ。ただし，金融の知識が多少あり，数学がある程度できることが条件。
金融工学の本はデリバティブの話だけ書いたものが多いけれど，この本はポートフォリオ理論などが半分以上を占めていて，金融理論の全体像がつかめる点が素晴らしい。あと，制御理論の先生が書いているだけあって，第5章に『キャッシュフロー制御』という他の本ではあまりお目にかかれない部分が存在する。また，『信用リスク』に関する記述はほとんどないのでその点は注意。
微分積分や線形代数は使うけれど，集合論や測度論みたいな高度な数学は必要としない。確率の基礎は（本書を理解するだけなら）第6章，第11章で十分勉強できると思う。
ただ，日本語版は誤訳が多少あるのと，これは英語版もそうなんだけど例題の解答が明らかに間違っている箇所が複数あるからそれだけ直してほしい。
金融工学の本はデリバティブの話だけ書いたものが多いけれど，この本はポートフォリオ理論などが半分以上を占めていて，金融理論の全体像がつかめる点が素晴らしい。あと，制御理論の先生が書いているだけあって，第5章に『キャッシュフロー制御』という他の本ではあまりお目にかかれない部分が存在する。また，『信用リスク』に関する記述はほとんどないのでその点は注意。
微分積分や線形代数は使うけれど，集合論や測度論みたいな高度な数学は必要としない。確率の基礎は（本書を理解するだけなら）第6章，第11章で十分勉強できると思う。
ただ，日本語版は誤訳が多少あるのと，これは英語版もそうなんだけど例題の解答が明らかに間違っている箇所が複数あるからそれだけ直してほしい。
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