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内容紹介
■リスク・マネジメントの第一人者が著した決定版! 信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクを管理するための考え方と手法、組織的アプローチの方法を説く。豊富な事例によってベスト・プラクティスに至るプロセスを概観できる書。
■本書は、ERM(統合リスク管理)の経験豊富な専門家が、リスク管理がエンロン事件をはじめとする企業不祥事や国際的なテロの脅威などを背景として注目されているなかで、金融機関はもちろんのこと、一般事業会社も対象として、豊富で具体的な事例を交えながら平易に解説した入門書である。
■原書は米国アクチュアリー会(保険数理士団体)の入門・中級テキストとして推奨されており、ERMを概観できる良書としてリスク管理の専門家の間で定評がある。
■リスク管理に興味をもつあらゆる業界の実務家、現にリスク管理に携わる管理職層にとっても、実際にリスク管理について考え実行していく際に有用なノウハウを与えてくれる書である。また、これからリスク管理について学ぼうとしている大学生にとっては、ファイナンス理論等をもとに論理的な記述がなされ、引用論文も丁寧にあげられているので、格好の入門書となっている。
■著者略歴
独立系リスク・コンサルティング会社であるジェームズ・ラム・アンド・アソシエイツ社社長。同社を設立する以前は、イー・リスク社の創業者兼社長であり、オリバー・ワイマン・アンド・カンパニー社のパートナーであった。1977年、フィデリティ・インベストメント社のCRO(チーフ・リスク・オフィサー)として、グローバル・アソシエーション・オブ・リスク・プロフェッショナルズより、初のファイナンシャル・リスク・マネジャー・オブ・ザ・イヤーとして表彰される。ニューヨーク市立大学バルーク校を首席で卒業し、UCLAでMBAを取得。バブソン大学でファイナンス論の客員教授をつとめる。
■本書は、ERM(統合リスク管理)の経験豊富な専門家が、リスク管理がエンロン事件をはじめとする企業不祥事や国際的なテロの脅威などを背景として注目されているなかで、金融機関はもちろんのこと、一般事業会社も対象として、豊富で具体的な事例を交えながら平易に解説した入門書である。
■原書は米国アクチュアリー会(保険数理士団体)の入門・中級テキストとして推奨されており、ERMを概観できる良書としてリスク管理の専門家の間で定評がある。
■リスク管理に興味をもつあらゆる業界の実務家、現にリスク管理に携わる管理職層にとっても、実際にリスク管理について考え実行していく際に有用なノウハウを与えてくれる書である。また、これからリスク管理について学ぼうとしている大学生にとっては、ファイナンス理論等をもとに論理的な記述がなされ、引用論文も丁寧にあげられているので、格好の入門書となっている。
■著者略歴
独立系リスク・コンサルティング会社であるジェームズ・ラム・アンド・アソシエイツ社社長。同社を設立する以前は、イー・リスク社の創業者兼社長であり、オリバー・ワイマン・アンド・カンパニー社のパートナーであった。1977年、フィデリティ・インベストメント社のCRO(チーフ・リスク・オフィサー)として、グローバル・アソシエーション・オブ・リスク・プロフェッショナルズより、初のファイナンシャル・リスク・マネジャー・オブ・ザ・イヤーとして表彰される。ニューヨーク市立大学バルーク校を首席で卒業し、UCLAでMBAを取得。バブソン大学でファイナンス論の客員教授をつとめる。
内容（「BOOK」データベースより）
信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスクを管理するための考え方とその手法、組織的アプローチの方法を説く。豊富な事例によって、ベスト・プラクティスにいたるプロセスを概観できる書。
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2 人中、2人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
フィデリティでリスク管理担当役員（ＣＲＯ）をしていた著者による、ＥＲＭの概説書です。計量的なところを押さえていますが、算式は無いので、技術的な本というよりも考え方の解説をした入門書です。包括的でかつ事例が多いので読みやすかったです。
ＥＲＭを「企業価値を最大化するために、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク、エコノミック・キャピタル及びリスク移転を管理する包括的かつ統合的枠組みである。」と定義しています。この定義を見ても分かるように、ＶａＲはいずれ使用されなくなり、エコノミック・キャピタルが重要になるだろうと考えているようです。
実は原書を購入したのですが途中で挫折したところで翻訳が出ました。訳文は読みやすく、訳注が親切です。例えば、best practicesはベスト・プラクティスと訳した上で訳注として、「最優良事例、成功事例。ビジネスや経営では、最も優れていると考えられる業務プロセス、業務推進の方法、ビジネスノウハウのことをいう」と記載されています。
また、management should speak for the companyは「経営陣が会社について説明責任を負っている」と訳した上で訳注として、「説明責任は、日本語では説明すれば責任を果たしたことになるという印象を与えるが、本来は［説明すべき相手を納得させる説明を行う］ところまで責任を負っているという概念であることに注意が必要である。」と解説しています。
なお、監査業務はＥＲＭに吸収または補完されるだろうとし、ＥＲＭの立場から従来の発生主義会計よりも時価会計を支持しています。
私にとって特に有益だったのが、ポートフォリオ理論とＥＲＭとの関係です。企業が状況に受身になることはありえないので、パッシブなポートフォリオの理論ではなく、アクティブなポートフォリオの理論が応用できるということが、本書を読んではじめて分かりました。
ＥＲＭを「企業価値を最大化するために、信用リスク、市場リスク、オペレーショナル・リスク、エコノミック・キャピタル及びリスク移転を管理する包括的かつ統合的枠組みである。」と定義しています。この定義を見ても分かるように、ＶａＲはいずれ使用されなくなり、エコノミック・キャピタルが重要になるだろうと考えているようです。
実は原書を購入したのですが途中で挫折したところで翻訳が出ました。訳文は読みやすく、訳注が親切です。例えば、best practicesはベスト・プラクティスと訳した上で訳注として、「最優良事例、成功事例。ビジネスや経営では、最も優れていると考えられる業務プロセス、業務推進の方法、ビジネスノウハウのことをいう」と記載されています。
また、management should speak for the companyは「経営陣が会社について説明責任を負っている」と訳した上で訳注として、「説明責任は、日本語では説明すれば責任を果たしたことになるという印象を与えるが、本来は［説明すべき相手を納得させる説明を行う］ところまで責任を負っているという概念であることに注意が必要である。」と解説しています。
なお、監査業務はＥＲＭに吸収または補完されるだろうとし、ＥＲＭの立場から従来の発生主義会計よりも時価会計を支持しています。
私にとって特に有益だったのが、ポートフォリオ理論とＥＲＭとの関係です。企業が状況に受身になることはありえないので、パッシブなポートフォリオの理論ではなく、アクティブなポートフォリオの理論が応用できるということが、本書を読んではじめて分かりました。
4 人中、2人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
第3部「リスク管理応用」の部分は目を通しておいて損はない。特に金融機関の章は、バーゼルで自己資本規制比率の計算の変更の際に、オペレーショナルリスク項目の追加などもあり、注目されたが、今後は、他の業種でも避けて通れない事項になるかと思う。オペレーショナルリスクは、従来は、「その他」のリスクとくくられていたものだが、今では、市場リスク・信用リスクと並ぶものとして位置づけられている。
企業を取り巻くさまざまなリスクに対して、トータルとして、どのように向き合い、対処すべきか、全体像を示したものと思われ、そういう意味で、“統合”リスク管理の名の通りの本であると納得。
実践的な解説書に見えるが、むしろ概論を示した、理論的な性格も併せ持っており、頭の中で全体像を描くためには良書であると感じる。
企業を取り巻くさまざまなリスクに対して、トータルとして、どのように向き合い、対処すべきか、全体像を示したものと思われ、そういう意味で、“統合”リスク管理の名の通りの本であると納得。
実践的な解説書に見えるが、むしろ概論を示した、理論的な性格も併せ持っており、頭の中で全体像を描くためには良書であると感じる。
3 人中、0人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
統合リスク管理とは、大数の法則に頼った戦略であるが、少数の法則をメインにせねばリーマンショックを乗り越えることは出来まい。
まあ、喉元過ぎれば熱さを忘れる。またこの手法が注目を浴びる日も来るだろう。
まあ、喉元過ぎれば熱さを忘れる。またこの手法が注目を浴びる日も来るだろう。
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