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著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
沖本 竜義
1976年広島県に生まれる。1999年東京大学経済学部卒業。2001年東京大学大学院経済学研究科修士課程修了。2005年カリフォルニア大学サンディエゴ校経済学部博士課程修了(経済学Ph.D.、統計学M.S.)。2005年横浜国立大学大学院国際社会科学研究科准教授。現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科(ICS)准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
1976年広島県に生まれる。1999年東京大学経済学部卒業。2001年東京大学大学院経済学研究科修士課程修了。2005年カリフォルニア大学サンディエゴ校経済学部博士課程修了(経済学Ph.D.、統計学M.S.)。2005年横浜国立大学大学院国際社会科学研究科准教授。現在、一橋大学大学院国際企業戦略研究科(ICS)准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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5 人中、5人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
時系列分析の勉強を始めたときにハミルトン時系列解析の評価がネットで高かったので上下購入した。だが大部であることと数式の分量が多いため積ん読状態であった。
その後、業務上避けられなくなり評判の良い和書をいくつか購入したが、分かりにくい点が多く、結局ハミルトンに戻らざるを得なかった。その時に気づいたことはハミルトンの訳文の素晴らしさである。私は専門書の翻訳本を多く読むが、多くの翻訳本は主語述語の関係がわかりにくく、結局原書で内容を確かめなければならないことが多々ある。
訳者は本書の著者である。この著者ならば内容に間違いは無いだろうと購入したが期待通りであった。
大きな流れが良くわかり大変役に立つ。重要な分野が幅広くカバーされている。
テクニカルな細かい点はハミルトンで補完すればよい。本書+ハミルトンを勧める。
その後、業務上避けられなくなり評判の良い和書をいくつか購入したが、分かりにくい点が多く、結局ハミルトンに戻らざるを得なかった。その時に気づいたことはハミルトンの訳文の素晴らしさである。私は専門書の翻訳本を多く読むが、多くの翻訳本は主語述語の関係がわかりにくく、結局原書で内容を確かめなければならないことが多々ある。
訳者は本書の著者である。この著者ならば内容に間違いは無いだろうと購入したが期待通りであった。
大きな流れが良くわかり大変役に立つ。重要な分野が幅広くカバーされている。
テクニカルな細かい点はハミルトンで補完すればよい。本書+ハミルトンを勧める。
4 人中、4人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本|Amazonが確認した購入
経済およびファイナンスデータの分析を目的とする時系列分析の教科書である。著者は理論、実証両方で信頼できる時系列分析の研究者であり、本書には時系列分析の基礎、ARMAモデルなどの基礎から単位根検定、GARCHモデル、マルコフ転換モデルなどの発展したモデルを190ページでコンパクトにまとめている。理論は適切な説明で書かれおり必要以上の詳細には立ち入っていない。経済学、ファイナンスにおける意味も説明されている。特に、7章では他の邦書での解説がほとんどない相関変動モデル（動学的条件付き相関モデルなど）のコンパクトな解説があり有用である。８章で解説されているマルコフ転換モデルについても著者が研究業績を持ち、解説は信頼性が非常に高い。
4 人中、4人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
本当に素晴らしい時系列分析の中級者向け入門書だと思います。
コンパクトな計量経済学の入門書を読み終わったあとで、時系列分析に興味をもった人には、絶対お勧めです！
使われている数学のレベルは最小限に抑え、やや数学に踏み込まなければならない箇所も、直観的な理解が得られるように工夫されています。
その分証明などははしょられているのですが、その辺はハミルトンの教科書などを参照するようにガイドされています。
まずは大きな見取り図を、挫折することなく自分のものにするのに最適な内容となっていると思います。
定常非定常、単位根、共和分などに苦い思い出のある方、だまされたと思って読んでみてください。
和書でこんなにきちんと分かるように書かれた中級のテキストらしいテキストがよめるなんて・・・
定番として、アップデートしていってほしい！
コンパクトな計量経済学の入門書を読み終わったあとで、時系列分析に興味をもった人には、絶対お勧めです！
使われている数学のレベルは最小限に抑え、やや数学に踏み込まなければならない箇所も、直観的な理解が得られるように工夫されています。
その分証明などははしょられているのですが、その辺はハミルトンの教科書などを参照するようにガイドされています。
まずは大きな見取り図を、挫折することなく自分のものにするのに最適な内容となっていると思います。
定常非定常、単位根、共和分などに苦い思い出のある方、だまされたと思って読んでみてください。
和書でこんなにきちんと分かるように書かれた中級のテキストらしいテキストがよめるなんて・・・
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