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商品の説明
内容（「BOOK」データベースより）
時系列データとは、気温や地震といった自然現象にまつわる情報や、株価や為替などの経済指標のように、時間とともに変動する現象の記録である。本書では、代表的な時系列モデリングとその解析法をとりあげる。とくに、データの特徴をうまくとらえ表現するためのモデルのたて方について丁寧に解説する。また、各章末に設問を設け、時系列解析モデルの本質的理解とその実践的応用に役立つよう配慮した。
内容（「MARC」データベースより）
自然現象にまつわる情報や、経済指標の様に時間と共に変動する現象の記録である時系列データ。その時系列モデリングを基礎から学ぶ初学者に最適の入門書。93年刊「FORTRAN77時系列解析プログラミング」を基に改訂。
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形式:単行本
『時系列解析入門』は昔の『時系列解析プログラミング』にモンテカルロ・フィルタの章を加えて、そのかわりにFortranのサンプル・コードのページを除いたもの（ちなみにサンプル・コードは今でも統計数理研究所の著者のウェブに公開されているはず）。私が持っている『時系列解析プログラミング』は使いすぎてもうボロボロになっている。このFortranのコードをPascal(Delphi)に移植しながら、時系列分析に目覚めていったのだった。カルマンフィルタやベクトル自己回帰モデルがちゃんと動いたときは感動した。これがあれば少なくとも時系列分析に関してはPcGiveやMatlab,S-Plusといった高価なアプリケーション・ソフトを買う必要はなくなる。
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