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定量的リスク管理 -基礎概念と数理技法-
Alexander J. McNeil (著), Ruediger Frey (著), Paul Embrechts (著), 塚原 英敦 (翻訳), 小林 俊 (翻訳), 三浦 良造 (翻訳), 川崎 能典 (翻訳), 内山 浩嗣 (翻訳), 中山 秀敏 (翻訳) おすすめ度：   (2)
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内容紹介
適切な定量的リスクモデルを実装することは,すべての金融機関にとって極めて重要な関心事であり,バーゼルIIのような規制プロセスとともに,この傾向は近年加速してきている。本書は,定量的リスク管理における理論的概念とモデリング技法を包括的に扱っており,読者は,金融リスク・アナリスト,アクチュアリー,規制当局者,定量的ファイナンスを学ぶ学生のどれに該当するにしても,現実世界の問題を解決するための実践的道具を身につけることができる。著者らは市場リスク,信用リスク,オペレーショナルリスクのモデリング手法を取り上げ,業界標準のアプローチをより正式な土台の上に載せる。さらに,現在の実務の主な欠陥,そして現在の... 続きを読む |
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