定量的リスク管理 -基礎概念と数理技法- [単行本]

適切な定量的リスクモデルを実装することは,すべての金融機関にとって極めて重要な関心事であり,バーゼルIIのような規制プロセスとともに,この傾向は近年加速してきている。本書は,定量的リスク管理における理論的概念とモデリング技法を包括的に扱っており,読者は,金融リスク・アナリスト,アクチュアリー,規制当局者,定量的ファイナンスを学ぶ学生のどれに該当するにしても,現実世界の問題を解決するための実践的道具を身につけることができる。著者らは市場リスク,信用リスク,オペレーショナルリスクのモデリング手法を取り上げ,業界標準のアプローチをより正式な土台の上に載せる。さらに,現在の実務の主な欠陥,そして現在の実務を越える最近の進展について説明する。
本書の方法論は,数理ファイナンスから統計学,そして計量経済学や保険数学といった,様々な定量的研究分野に依っている。扱われている主要な概念としては,損失分布,リスク尺度,リスクの総計,そして配分原理が挙げられる。全体にわたるテーマの1つは,極端な結果や鍵となるリスク因子間の従属性に十分に取り組む必要性である。そのために必須の技法は,多変量統計解析,金融時系列モデリング,接合関数,そして極値理論から派生するものである。また,クレジット・デリバティブを扱う,より技術的な章もある。
修士課程の学生や金融業界の専門家を対象とした講義に基づく本書『定量的リスク管理』は,この分野のスタンダードとなること間違いなしの,類のない基本文献である。
[原著 Alexander J. McNeil, Rdiger Frey,Paul Embrechts: Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques & Tools,Princeton University Press, 2005]

本書は、定量的リスク管理における理論的概念とモデリング技法を包括的に扱っており、現実世界の問題を適切に解決するための実践的道具を身につけることができる。金融リスク・アナリスト、アクチュアリー、規制当局者、定量的ファイナンスを学ぶ学生等の誰にとっても役立つはずである。この分野のスタンダードとなること間違いなしの、類のない解説書である。

マクニール,アレクサンダー・J.
英国エジンバラにあるヘリオット・ワット大学保険数学・統計学科の教授である

フライ,リュディガー
ドイツ・ライプツィヒ大学におけるファイナンス数学の教授である

エンブレヒツ,ポール
スイス工科大学チューリッヒ校における保険数学の教授である

塚原 英敦
1996年イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校大学院博士課程修了・Ph.D.(統計学)。現在、成城大学経済学部教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)