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内容紹介
適切な定量的リスクモデルを実装することは,すべての金融機関にとって極めて重要な関心事であり,バーゼルIIのような規制プロセスとともに,この傾向は近年加速してきている。本書は,定量的リスク管理における理論的概念とモデリング技法を包括的に扱っており,読者は,金融リスク・アナリスト,アクチュアリー,規制当局者,定量的ファイナンスを学ぶ学生のどれに該当するにしても,現実世界の問題を解決するための実践的道具を身につけることができる。著者らは市場リスク,信用リスク,オペレーショナルリスクのモデリング手法を取り上げ,業界標準のアプローチをより正式な土台の上に載せる。さらに,現在の実務の主な欠陥,そして現在の実務を越える最近の進展について説明する。
本書の方法論は,数理ファイナンスから統計学,そして計量経済学や保険数学といった,様々な定量的研究分野に依っている。扱われている主要な概念としては,損失分布,リスク尺度,リスクの総計,そして配分原理が挙げられる。全体にわたるテーマの1つは,極端な結果や鍵となるリスク因子間の従属性に十分に取り組む必要性である。そのために必須の技法は,多変量統計解析,金融時系列モデリング,接合関数,そして極値理論から派生するものである。また,クレジット・デリバティブを扱う,より技術的な章もある。
修士課程の学生や金融業界の専門家を対象とした講義に基づく本書『定量的リスク管理』は,この分野のスタンダードとなること間違いなしの,類のない基本文献である。
[原著 Alexander J. McNeil, Rdiger Frey,Paul Embrechts: Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques & Tools,Princeton University Press, 2005]
本書の方法論は,数理ファイナンスから統計学,そして計量経済学や保険数学といった,様々な定量的研究分野に依っている。扱われている主要な概念としては,損失分布,リスク尺度,リスクの総計,そして配分原理が挙げられる。全体にわたるテーマの1つは,極端な結果や鍵となるリスク因子間の従属性に十分に取り組む必要性である。そのために必須の技法は,多変量統計解析,金融時系列モデリング,接合関数,そして極値理論から派生するものである。また,クレジット・デリバティブを扱う,より技術的な章もある。
修士課程の学生や金融業界の専門家を対象とした講義に基づく本書『定量的リスク管理』は,この分野のスタンダードとなること間違いなしの,類のない基本文献である。
[原著 Alexander J. McNeil, Rdiger Frey,Paul Embrechts: Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques & Tools,Princeton University Press, 2005]
内容（「BOOK」データベースより）
本書は、定量的リスク管理における理論的概念とモデリング技法を包括的に扱っており、現実世界の問題を適切に解決するための実践的道具を身につけることができる。金融リスク・アナリスト、アクチュアリー、規制当局者、定量的ファイナンスを学ぶ学生等の誰にとっても役立つはずである。この分野のスタンダードとなること間違いなしの、類のない解説書である。
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1 人中、1人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
5つ星のうち 5.0
値段以上の価値,
By 御茶ノ宮 (東京都) - レビューをすべて見る
レビュー対象商品: 定量的リスク管理 -基礎概念と数理技法- (単行本)
本書に価値がある最大の理由は，類似する書籍が日本に存在しない点である。■通常のリスク管理の本 定性的な話が続き，後半に数理的な部分が申し訳程度に載っているものがほとんどで，具体的な計算手法を提示しているものは皆無と言っていい → 本書では数式だけではなく，計算の手法と応用例についても言及している ■数学（確率統計）の本 金融危機の反省から近年注目されるようになった「双曲型のショックプロセス」を理解するのに必要な一般化双曲型分布（GH分布）に関する記述をしているものはない。それどころか，それを導出するために必要となる逆ガウス分布について記述している本さえほとんどない（私が知る限り，逆ガウス分布については「数理統計ハンドブック」とかいう3万くらいする本に5ページくらい載っている程度）。また，複数のリスクを統合的に扱える高次元確率ベクトルについて言及しているものもほとんどなく，あっても高次元正規分布のみが載っている程度。 → 本書では第3章で丁寧に解説。特に高次元のGH分布について書いている日本語の本はおそらく本書を除いて存在しない。 ■金融工学，制御工学の本 数学の本と同様，GH分布の記述は一部の制御工学の本を除いて存在せず（金融工学の本は基本的に正規分布のみ），高次元の話もほとんどない。また，リスク管理の研究をしている人の間ではよく知られている「コピュラ（接合関数）」について書かれた本があまりに少ない。 → 本書では第3章でGH分布を実際の株価に当てはめた分析例，さらにはそれに関する論文まで紹介している。コピュラについては第5章で出てくるが，私が知っている限りここでの説明が群を抜いて一番丁寧で一番詳しく，第5章を読むだけでも買う価値はある。 【注意】本書は数理的な制御手法についてのみ記述しており，第1章ではそういった『定量的なアプローチ』のみに頼る危険性が延々と指摘されている。本書ではそれを補完するものとして「リスクマネジメント」という書籍を推薦しているが，何にしても『定性的アプローチ』について書かれた本と1セットという位置づけになっているため，体制管理などの話は一切出てこない。また，この本は金融について書かれているが（第7章までの内容はほかの分野にも応用可能），いわゆる狭義の「金融工学」の本ではない。したがって，ヘッジ云々の話どころか先物の話もほぼないものと考えていい。
10 人中、2人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
5つ星のうち 2.0
金融工学の本（リーマンショック前執筆）,
By rasku (敦賀) - レビューをすべて見る
レビュー対象商品: 定量的リスク管理 -基礎概念と数理技法- (単行本)
「リスク管理」というタイトルで買ったが、金融工学のみの本であった。もっとも、ある種の（突飛な値を取りにくい）自然現象の分析には、参考になるかもしれない。 極値理論など、それなりにまとまって書いてあるし、説明が比較的に丁寧ではある。 とはいえ、金融の事例を引いて、外れ値の起こる頻度を分析されても、「じゃぁそれで、サブプライムローンについて、どう考えていたのか？」という疑念はつきまとう。 リーマンショックで大失態を犯した学問が、「リスク」という名詞を専売されては困る。 「定量的」を良い意味で使っているつもりだが、現実のリスク問題が解析学で取り扱えるような、そんな簡単な話なら誰も困らない。一種の安全神話である。
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