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増補版 金融・証券のためのブラック・ショールズ微分方程式
 
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増補版 金融・証券のためのブラック・ショールズ微分方程式 [単行本]

石村 貞夫 , 石村 園子
5つ星のうち 5.0  レビューをすべて見る (3件のカスタマーレビュー)
価格: ¥ 3,360 通常配送無料 詳細
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商品の説明

内容(「BOOK」データベースより)

数学や統計学が経済・経営の分野でも必要不可欠のものとなってきた。いま世界は、数学を言語とした統計学を駆使して人間行動を表現し、解析する時代をむかえている。本書は、これまでまったく数学に縁がなかった人でも、イッキにその成果にふれ、知的好奇心を十分満足できるように書かれたものである。

著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)

石村 貞夫
1949年愛媛県川之江市上分町に生まれる。1975年早稲田大学理工学部数学科卒業。1977年早稲田大学大学院修士課程修了。1981年東京都立大学大学院博士課程単位取得。現在、鶴見大学准教授。理学博士・統計コンサルタント・統計アナリスト

石村 園子
1950年東京に生まれる。1973年東京理科大学理学部数学科卒業。1975年津田塾大学大学院理学研究科修士課程修了。現在、千葉工業大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)

登録情報

  • 単行本: 265ページ
  • 出版社: 東京図書; 増補版 (2008/9/6)
  • ISBN-10: 4489020406
  • ISBN-13: 978-4489020407
  • 発売日: 2008/9/6
  • 商品の寸法: 21 x 14.8 x 1.6 cm
  • おすすめ度: 5つ星のうち 5.0  レビューをすべて見る (3件のカスタマーレビュー)
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形式:単行本
これだけ高度な内容の物を高校生のレベルで分かりやすく伝えている本はまれである。

厳密さにはもちろん欠けるものの、そういった趣旨を望むものでない金融実務家には、

格好の入門かつ実用書である。極端に漫画・初等的で「理解」を目的としない種々の

入門書とは異なり「大人として」きちんと理解できるレベルまで解説されているところは

感嘆させられる。金融工学者必読の書として今後誰からも推薦されることと確信している。
このレビューは参考になりましたか?
形式:単行本
ブラックショールズの微分方程式の導出と解き方を
1行1行追いかけたいのであれば、この本しかありません。
前半で微分偏微分、テイラー展開、積分、フーリエ解析など
ブラックショールズの微分方程式を理解するために
必要な道具概念を説明していきます。
ただ、数学が苦手な文系の人に感想を聞いたところ、
10章の40ページに及ぶ式変形のところは、それでも挫折するそうです。
きっと、前半の理解(微分、積分の計算法則など)が生半可だからでしょう。
今のところブラックショールズの微分方程式を追いかけるには、
この本の右に出るものはありませんから、
前半の内容を他書で補ってでも、この本に噛り付くべきだと考えます。
11章には、リスク中立評価法による導出もあるので、
どうしても微分方程式が解けないという人は、
こっちのバイパスを取るという手もありえます。
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形式:単行本
ファイナンス(特にアセットプライシング)の分野は、理系の独壇場で、
経済学の領域でありながら、文系の経済学者ではとても入っていけない世界になっています。
本書は高校数学の数'VCレベルの微分の話から入り、
偏微分、テイラー展開、無限積分、微分方程式、フーリエ解析、偏微分方程式の解の公式、
ウィーナー過程(ブラウン運動)、伊藤のレンマ(補題)、そしてここまでを前提知識として、ブラックショールズ式を解いていきます。

正直、隅々まで理解できてるかはあやしいですが、
他の本では「ブラックショールズ式とはともかくこういう数式なのだ」と覚えるしかなかった僕のようなゴミ虫でも、割と導出過程を追うことができました。
ブラックショールズ式を扱った本の中では一番わかりやすいと言ってもいいのではないでしょうか。
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