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内容紹介
<システムトレードで最も重要なのは、
「これまでの実績」ではない。
「これからの実力」を見極め、
“常勝チームの監督”になることだ。>
「これまでの実績」ではない。
「これからの実力」を見極め、
“常勝チームの監督”になることだ。>
システムトレードとは「売買ルールを決めて、それに従い、機械的にトレードをすること」。
実際の相場を見ながら臨機応変に判断するのではなく、
あらかじめ決めておいた条件がそろったら自動的に注文する手法である。
この手法であれば、注文に迷うことはない。
また、コンピュータにプログラムをすれば、
FX(外国為替証拠金取引)や株式、先物、CFD(差金決済取引)など多様な市場で、
24時間全自動売買を実践することも可能だ。
最近では、個人でも本格的な売買プログラムを組んだり、
専門会社が作成した自動売買システムを手軽に利用したりできる環境が整ってきた。
ただし、システムトレードで成功するために重要なのは、
単純に過去に“実績”のあるシステムを作成したり、利用したりすることではない。
なぜなら、売買ルールがたまたま当時の値動きに合っていただけかもしれないし、
単にパラメータ(変数)を過去データにこじつけただけかもしれないからだ。
では、そうした偶然性を排して、システムの真の実力を評価するためにはどうしたらよいか。
そこで役立つのが「確率統計の知識」である。
本書では、信頼区間、仮説検定、T検定、二項分布といった手法から、
システムの本質的な「リスク」と「リターン(期待値)」を推定する方法について紹介している。
ただ、確率や統計というと難解なイメージがある。
そこで本書では、すべてエクセルの計算式で表した。
読者はここで紹介された式を利用することで複雑な計算が簡単にできるだろう。
また、選び抜かれたシステムの能力を自分の「資産運用」に最大限に発揮させるためには、
効率的な資金配分が課題となってくる。
いわゆる「システムポートフォリオ」の作成だ。
そこで本書では、エクセルで最適なポートフォリオを求める手順についても言及し、
許容リスクのなかで最高のリターンを期待できる組み合わせを探っている。
本書を利用して売買システムを選ぶ目を養い、
理想のポートフォリオを構築してほしい。
著者について
1960年生まれ。投資システム分析家。システム開発、統計解析のスペシャリスト。
FXや先物など、さまざまな投資対象についてシステムトレードという切り口で研究。独自のトレード手法を発表している。
数学的理論をベースにしながら も、分かりやすい解説に定評がある。著書に『FX自動売買システムトレード入門』(あさ出版)がある。
FXや先物など、さまざまな投資対象についてシステムトレードという切り口で研究。独自のトレード手法を発表している。
数学的理論をベースにしながら も、分かりやすい解説に定評がある。著書に『FX自動売買システムトレード入門』(あさ出版)がある。
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カスタマーレビュー
最も参考になったカスタマーレビュー
26 人中、23人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本（ソフトカバー）
久々に読んでいて、ワクワク出来る本に出会いました。
従来の本は、システムをどう作る？ というところに重点が置かれているものが多いのですが、この本は全くアプローチが違います。
あなたが使っているシステムは良い（信頼できる）システムなのか？
システムの変調の早期発見はどうすればよいのか？
などなど、目から鱗です。
統計学的な式なども出てきますが、著者のスタンスが、その数式のもつ意味を理解するよりもその数式をどう活用すればいいか、という視点に立っているので、私のような文系人間にも、とっつきやすかったです。
知り合いのシステムトレーダーも、「ちょっとシステムトレードに対してマンネリ気味だったけど、この本を読んで、激しくやる気が出たよ。自分のシステムを客観的に評価出来て面白いね。」と新しいオモチャを手にした子どものように喜んでいました。
手元に置いて損のない本だと思います。
従来の本は、システムをどう作る？ というところに重点が置かれているものが多いのですが、この本は全くアプローチが違います。
あなたが使っているシステムは良い（信頼できる）システムなのか？
システムの変調の早期発見はどうすればよいのか？
などなど、目から鱗です。
統計学的な式なども出てきますが、著者のスタンスが、その数式のもつ意味を理解するよりもその数式をどう活用すればいいか、という視点に立っているので、私のような文系人間にも、とっつきやすかったです。
知り合いのシステムトレーダーも、「ちょっとシステムトレードに対してマンネリ気味だったけど、この本を読んで、激しくやる気が出たよ。自分のシステムを客観的に評価出来て面白いね。」と新しいオモチャを手にした子どものように喜んでいました。
手元に置いて損のない本だと思います。
20 人中、17人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本（ソフトカバー）
当書籍は「過去のトレード実績は未来の実績の標本である」という仮説を基に統計学を語っているが、
この仮説そのものが正しいという根拠がまったくない。
また、当書籍が推奨するプラットフォームの多くはナンピンを行うシステムであり、
負けるときは連敗しやすいので、P検定で正しい予測ができるかは疑わしい。
疑わしいものの、上記仮説を前提とした統計学的アプローチは実に新鮮味があり面白い。
また、現代ポートフォリオ理論も端的で解りやすく説明されており、シストレ以外でも役に立ちそうだ。
ただ、いかんせん当書籍が推奨するプラットフォームのデモ口座で実践してみたが、
コンスタントに負けが続いており、上記仮説が正しいとはとても思えないので、
非常に辛い評価とさせていただく。
当書籍のタイトルである「判別法」が身に付いたとは、到底思えないのだから。
この仮説そのものが正しいという根拠がまったくない。
また、当書籍が推奨するプラットフォームの多くはナンピンを行うシステムであり、
負けるときは連敗しやすいので、P検定で正しい予測ができるかは疑わしい。
疑わしいものの、上記仮説を前提とした統計学的アプローチは実に新鮮味があり面白い。
また、現代ポートフォリオ理論も端的で解りやすく説明されており、シストレ以外でも役に立ちそうだ。
ただ、いかんせん当書籍が推奨するプラットフォームのデモ口座で実践してみたが、
コンスタントに負けが続いており、上記仮説が正しいとはとても思えないので、
非常に辛い評価とさせていただく。
当書籍のタイトルである「判別法」が身に付いたとは、到底思えないのだから。
4 人中、4人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本（ソフトカバー）
さまざまある自動売買の戦略（システム）の中から、どのようにして勝てるものを拾い出すのか、
その方法について統計学の視点に立脚しながらクリアに説明しています。
現象の確率統計的な捉え方を説明しつつ、計算方法と結果を具体的に示しています。
計算結果ですが、区間推定や仮説検定も含めて、いたるところでガウス分布を仮定していて、
その仮定がマーケットにおいてどの程度成り立つのか不明です。
個人的には不明というより、成り立つとは到底思えません。
（筆者は大数の法則や中心極限定理で正当化していますが）
その意味で、細かい計算結果と方法は信頼しすぎて鵜呑みにするのではなく、参考程度と捉えるべきだと思います。
他方で、背景に一貫して流れている統計的な”精神”や考え方・見方はとても参考になります。
総合して、一読の価値はあると思います。
その方法について統計学の視点に立脚しながらクリアに説明しています。
現象の確率統計的な捉え方を説明しつつ、計算方法と結果を具体的に示しています。
計算結果ですが、区間推定や仮説検定も含めて、いたるところでガウス分布を仮定していて、
その仮定がマーケットにおいてどの程度成り立つのか不明です。
個人的には不明というより、成り立つとは到底思えません。
（筆者は大数の法則や中心極限定理で正当化していますが）
その意味で、細かい計算結果と方法は信頼しすぎて鵜呑みにするのではなく、参考程度と捉えるべきだと思います。
他方で、背景に一貫して流れている統計的な”精神”や考え方・見方はとても参考になります。
総合して、一読の価値はあると思います。
最近のカスタマーレビュー
統計学の初めの一歩にふさわしい
タイトル通りの売買システム判別法が書いてあります。中身は分かりやすく理解しやすい。そのため統計学に対する予備知識ゼロでもちゃんと分かります。当たり前ながら資金管理... 続きを読む
投稿日: 7日前 投稿者: アデオス
確率とか統計学を知らない人におすすめ
システムトレードをするには確率論や統計学を知っておいた方が有利ですが、そのような数学的な理論を解説している書籍です。... 続きを読む
投稿日: 2か月前 投稿者: まねきねこ
稼げません
この本の方法で紹介されている方法でシステムを選択するとTradency社のTスコアの上位から選んで行くのとほぼ同じになります。... 続きを読む
投稿日: 8か月前 投稿者: muraB
秀逸です。さすがPanRollingのものは違う！
私はにわかシステムトレーダーなのですが、シストレは裁量トレードと観点が異なり、いまち踏み込めませんでした。... 続きを読む
投稿日: 12か月前 投稿者: あ
思い切って買って良かった!!
システムを作るためではなく、使いこなすための、より専門的な本はないのかと思っていましたが、やっと出会えました！... 続きを読む
投稿日: 16か月前 投稿者: ｼｽﾄﾚﾏﾏ
素晴らしい！！
凄い本です。初めてこの本を読んだ日は興奮して、なかなか寝付けなかった程です。投資に関する本はかなり読んでいますが、この本は別格です。T検定を使用したシステムの変調... 続きを読む
投稿日: 18か月前 投稿者: Oさん
このような本を待っていました
トレーディングシステムを運用していて一番の懸念はシステムの賞味期限（寿命）
だと思います。... 続きを読む
だと思います。... 続きを読む
投稿日: 20か月前 投稿者: 採鉱技師
著者の姿勢には好感が持てます。
統計学的な話が多くハードルは高い本ですが丁寧に解説されており好感が持てました。... 続きを読む
投稿日: 22か月前 投稿者: キング尾崎
リストマニア
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