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内容説明
The intuitive, step-by-step approach of this book makes it one of the most accessible and popular explanations of the mathematical models used to price derivatives. For the new Third Edition, Salih Neftci has added clear and complete discussions of the newer instruments and methods. For example, a new chapter is devoted to a discussion of Fourier Transform methods; more operational PDE methods are added; as well as more discussion of numerical solution methods for PDEs. New sections address American style derivatives, including an extended treatment of Montel Carlo methods and how they can be applied to American style derivatives; exotic options; Forward/Backward Kologorov equations; and Kernel Density estimation as a method of approximating functions. The book contains chapter-concluding exercises and has an accompanying online Solutions Manual. As with previous editions of this classic work, Neftci does not assume that the reader has a thorough mathematical background, and the math is lucid and fresh. His explanations of financial calculus are remarkable for their simplicity and perception.
*Completely updated edition of bestselling book
*New treatments of American style options; exotic options; operational PDE methods; Kernel Density estimation, among many other topics
*Solutions Manual available --このテキストは、 ハードカバー 版に関連付けられています。
*Completely updated edition of bestselling book
*New treatments of American style options; exotic options; operational PDE methods; Kernel Density estimation, among many other topics
*Solutions Manual available --このテキストは、 ハードカバー 版に関連付けられています。
内容（「BOOK」データベースより）
本書は金融市場に携わる大学院初年度者や実務に携わる方々を対象にしている。資産評価理論で用いられる有用な主だった数学的ツールを直感的に取り扱うことを目的とする。数学の本ではないので、証明は必要最小限にとどめ、簡単に記述する。確率微積分やマーチンゲールについて勉強される方々は、専門的な本を読むことが必要であるが、本書を読むことがその助けとなるであろう。また、連続時間における資産評価モデルを学ぼうとするファイナンスの学生にも本書は適している。
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最も参考になったカスタマーレビュー
6 人中、6人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
他のファイナンス本に比べて良いところは、様々な定理などが「なぜ必要なのか？」を非常に明快に書いてくれているところである。
なぜドゥーブ・マイヤー分解が必要なのか？単なるマルチンゲールだけでなく、
劣または優マルチンゲールまで知っておく必要性があるのはどうしてなのか？
といった、他の専門書では十分に噛み砕いて説明されていないところを十分に説明してくれている。
このようなメリットのおかげで、知識が非常に整理されたと感じる。
なぜドゥーブ・マイヤー分解が必要なのか？単なるマルチンゲールだけでなく、
劣または優マルチンゲールまで知っておく必要性があるのはどうしてなのか？
といった、他の専門書では十分に噛み砕いて説明されていないところを十分に説明してくれている。
このようなメリットのおかげで、知識が非常に整理されたと感じる。
一方で、欠点もある。誤植が非常に多く、また明らかな誤訳も見受けら
れる点である。
しかし、Hullなどを読んでステップアップしたい人は、この本に欠点を補ってあまりある長所を発見することができるだろう。
ぜひ一読をお勧めしたい。
8 人中、7人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
訳者まえがきによると、本書の目的は
「派生資産評価における数学を直感的に学ぶことができる」
こととある。
しかし、あくまで学者、特に数学者にとって「直感的」であり、
実務者にとっては十分に理論部分をカバーしている。
他の金融工学の書籍に比べると、
十分数学的に書かれている。
その上、解説も比較的丁寧にされており、
ファイナンスの数学を学ぶには最適といえる。
ただし、数式の誤植が多いのが難点。
数式を丁寧に追えば間違いに気づくとはいえ、
数学の書籍において数式の誤植が多いというのは致命的であろう。
ということで、１点減点の星４つとしました。
読まれるときは、数式の間違い探しをしながら
読むことをお勧めします。
「派生資産評価における数学を直感的に学ぶことができる」
こととある。
しかし、あくまで学者、特に数学者にとって「直感的」であり、
実務者にとっては十分に理論部分をカバーしている。
他の金融工学の書籍に比べると、
十分数学的に書かれている。
その上、解説も比較的丁寧にされており、
ファイナンスの数学を学ぶには最適といえる。
ただし、数式の誤植が多いのが難点。
数式を丁寧に追えば間違いに気づくとはいえ、
数学の書籍において数式の誤植が多いというのは致命的であろう。
ということで、１点減点の星４つとしました。
読まれるときは、数式の間違い探しをしながら
読むことをお勧めします。
2 人中、2人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:ハードカバー
分かり易い確率微分方程式についての書籍という評価をされている方が多いが、確かに測度論、ルべーグ積分を前面に出さないで伊藤の公式を解説している。（実際、インデックスにもLebesgueとLebesgue measureはない）この書籍の最初の部分の公式を見ると大学初年時の解析学程度であるので読まなくても良いかと考えるかも知れないが、各定理が金融の実務において成り立つか成り立たないか、公式をそのまま利用して良いか別途考慮が必要かといった判断に役に立つはずである。（裏表紙に書いてある通り、対象はprofessionals, PhD, advanced MBA）例え大学の数学科でルべーグ積分、測度論を履修したとしても、金融数学という枠組みが与える条件を丁寧に解説しているので、数学から金融数学への架け橋として利用しても良いと思う。
本書ではトレーダーのような実務家の方がなぜ伊藤の公式を理解した方が良いか書いてある。実務家の方々は、偏微分方程式ないし マルチンゲール変換により無裁定価格を算出すれば良いのであって、伊藤積分の理解は不要と考えるだろうと。しかしエラーを起こさないために、微小区間において定義されている公式を有限区間に拡張するに当たり避けられない近似について理解するために、伊藤積分は分かっていた方が良いそうである。
自分にはマルチンゲールと確率微分方程式における平均二乗収束の役割について、分かり易く書かれていると思った。ノテーションによる混乱と誤植有で星1つマイナス。最新版を買うべき。
本書ではトレーダーのような実務家の方がなぜ伊藤の公式を理解した方が良いか書いてある。実務家の方々は、偏微分方程式ないし マルチンゲール変換により無裁定価格を算出すれば良いのであって、伊藤積分の理解は不要と考えるだろうと。しかしエラーを起こさないために、微小区間において定義されている公式を有限区間に拡張するに当たり避けられない近似について理解するために、伊藤積分は分かっていた方が良いそうである。
自分にはマルチンゲールと確率微分方程式における平均二乗収束の役割について、分かり易く書かれていると思った。ノテーションによる混乱と誤植有で星1つマイナス。最新版を買うべき。
最近のカスタマーレビュー
日本語訳が拙すぎる
日本語訳が不自然すぎる。内容が良いだけにもったいない。
投稿日: 2か月前 投稿者: King
いい本だが、誤植があるのが残念。
初学者にも読みやすいと、定評の本である。確かに数学の基礎があまり無い人（高校の数学レベル）でも読めるレベルである。ただ、第2版にしていまだに少なからず、誤植がある... 続きを読む
投稿日: 2005/8/16 投稿者: 購入者
本当に良い本です
初学者向けの本で力強く薦められます。... 続きを読む
投稿日: 2002/12/30 投稿者: exchange
非常に優れた入門書
コモディティータイプのデリバティブをやってきた人が、ある程度わかったという感じをもって最後まで比較的スムースに読める貴重な本。この本の価値は、その内容もさる事なが... 続きを読む
投稿日: 2002/8/16
なんかわかりにくいです
改定されたこの本は金利モデルやジャンプがある場合について言及されていますが、この本だけ読んでいるといまいち全体像が捕らえにくいです。... 続きを読む
投稿日: 2001/11/11
デリバティブ数理の入門書！
非常に分かり易く書かれたデリバティブ数理の入門書である。分かり易さと引き替えに、多少数学的厳密性が損なわれているが、簡単な確率論から入り、伊藤積分、ブラックショー... 続きを読む
投稿日: 2001/8/17 投稿者: チャーリー
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