ファイナンスのための金融工学と数学

リスト作成者のコメント:
	"Duffieの名著、ただし略解も付いていない練習問題は自力で解きましょう"

リスト作成者のコメント:
	"数理ファイナンスでは本書は欠かせません、Vol.2とともに"

リスト作成者のコメント:
	"Shiryaevのファイナンス、ただし少々雑然としています"

リスト作成者のコメント:
	"マルチンゲール測度の存在性に関する章は一読の価値あり"

リスト作成者のコメント:
	"金利の期間構造を手がけている人にとっては重要でしょう"

リスト作成者のコメント:
	"ファイナンスよりは金融工学を志向しているかな。一部脱落あり。翻訳もあるがこの英語版からの翻訳なので参考にならない"

リスト作成者のコメント:
	"ファイナンスの論文も多いRogersによる確率解析のモノグラフ、Vol.2とともに"

リスト作成者のコメント:
	"Riesz自身による「Rieszの表現定理」も見ておくべし"

リスト作成者のコメント:
	"今となってはやや時代遅れの感も否めないけど、重要論文集"

リスト作成者のコメント:
	"この人たちのBrownian Motionには泣かされました"

リスト作成者のコメント:
	"アジア型オプションと関連の深いBessel過程を詳説、数学プロパー以外には多少きつい"

リスト作成者のコメント:
	"いまをときめくリアル・オプション理論の先駆け。翻訳もあるがAmazonでは入手できないエコノミスト社から出版されている"

リスト作成者のコメント:
	"金融工学(証券市場均衡)を目指すなら一度はRockafellarをクリアすべき"

リスト作成者のコメント:
	"ファイナスにおけるLevy過程(とその周辺)のマニュアル"

リスト作成者のコメント:
	"阪大長井先生は最近はファイナンスの論文も書かれています"

リスト作成者のコメント:
	"ORの大家による金融工学の本。入門書ですが、重要な本です"

リスト作成者のコメント:
	"池田信行・渡辺信三両大家による名著、在庫切れですか"

リスト作成者のコメント:
	"変分不等式の確率制御問題への応用、在庫切れですか"

リスト作成者のコメント:
	"上記原著の翻訳本。今野先生には叱られるでしょうが、原著のほうがわかりやすいかも..."

リスト作成者のコメント:
	"ファイナンス・金融工学で必要になる確率論の項目別モノグラフ、練習問題が豊富"

リスト作成者のコメント:
	"取引コストとの関連で重要な粘性解概念が詳しい"

リスト作成者のコメント:
	"数理ファイナンスの世界では最近Limit Theoremが必要になっています、それは本書で"

リスト作成者のコメント:
	"リスト1の原著第2版の翻訳。旧版の翻訳だし、練習問題の解答も付いておらず、原著のほうが読みやすい"

リスト作成者のコメント:
	"論文集です。Samuelson,Merton,McKean,Rogers,Shiryaev等数理ファイナンスのパイオニアが寄稿しているのが特徴"

リスト作成者のコメント:
	"タイトルにあるStochastic Volatilityはもちろん、数理ファイナンスの重要なトピックスを広くカバーしているのが特徴です"

リスト作成者のコメント:
	"DuffieとSingletonによるCredit Risk。厳密なアプローチのDuffieにしてはやや散漫"

リスト作成者のコメント:
	"かなり手ごわいですが、Levy過程による資産価格を問題にするなら必読。"

リスト作成者のコメント:
	"幾何Levy過程と最小エントロピーマルチンゲール測度に注目した本。ただ、なぜそれが有力候補なのか説得的でない。"