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ファイナンスのための計量分析 単行本 – 2003/9


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商品の説明

内容紹介

The past twenty years have seen an extraordinary growth in the use of quantitative methods in financial markets. Finance professionals now routinely use sophisticated statistical techniques in portfolio management, proprietary trading, risk management, financial consulting, and securities regulation. This graduate-level textbook is intended for PhD students, advanced MBA students, and industry professionals interested in the econometrics of financial modeling. The book covers the entire spectrum of empirical finance, including: the predictability of asset returns, tests of the Random Walk Hypothesis, the microstructure of securities markets, event analysis, the Capital Asset Pricing Model and the Arbitrage Pricing Theory, the term structure of interest rates, dynamic models of economic equilibrium, and nonlinear financial models such as ARCH, neural networks, statistical fractals, and chaos theory. Each chapter develops statistical techniques within the context of a particular financial application. This exciting new text contains a unique and accessible combination of theory and practice, bringing state-of-the-art statistical techniques to the forefront of financial applications. Each chapter also includes a discussion of recent empirical evidence, for example, the rejection of the Random Walk Hypothesis, as well as problems designed to help readers incorporate what they have read into their own applications --このテキストは、 ハードカバー 版に関連付けられています。

出版社からのコメント

The past twenty years have seen an extraordinary growth in the use of quantitative methods in financial markets. Finance professionals now routinely use sophisticated statistical techniques in portfolio management, proprietary trading, risk management, financial consulting, and securities regulation. This graduatelevel textbook is intended for PhD students, advanced MBA students, and industry professionals interested in the econometrics of financial modeling. The book covers the entire spectrum of empirical finance, including: the predictability of asset returns, tests of the Random Walk Hypothesis, the microstructure of securities markets, event analysis, the Capital Asset Pricing Model and the Arbitrage Pricing Theory, the term structure of interest rates, dynamic models of economic equilibrium, and nonlinear financial models such as ARCH, neural networks, statistical fractals, and chaos theory.

Each chapter develops statistical techniques within the context of a particular financial application. This exciting new text contains a unique and accessible combination of theory and practice, bringing stateofthe art statistical techniques to the forefront of financial applications. Each chapter also includes a discussion of recent empirical evidence, for example, the rejection of the Random Walk Hypothesis, as well as problems designed to help readers incorporate what they have read into their own applications.
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登録情報

  • 単行本: 634ページ
  • 出版社: 共立出版 (2003/09)
  • ISBN-10: 4320017404
  • ISBN-13: 978-4320017405
  • 発売日: 2003/09
  • 商品パッケージの寸法: 22.4 x 16 x 4 cm
  • おすすめ度: 5つ星のうち 4.5  レビューをすべて見る (2件のカスタマーレビュー)
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10 人中、6人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。 投稿者 購入者 投稿日 2005/7/2
形式: ハードカバー
Financial Econometrics の分野で、どれか一冊といえばこの本しかない。Econometrics の分野の第一人者が、3人もそろってPh.D. 用に書き上げた教科書である。ただ、1996年発行とこの分野では古いので、早く改訂版が出版されることが望まれる。また、Econometrics の基礎知識を前提にしている為、かなりハイレベルである。(Ph.D.の一年でGreeneをつかって、2年目の中位の教科書。)辞書的に使う人が多いのではないか。
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13 人中、7人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。 投稿者 chaba 投稿日 2004/9/23
形式: 単行本
ボリュームがあり、読むのは大変でしたがファイナンスを職業としていくために役立つツールが詰まっています。
メジャーなファイナンスツールを勉強してから数学的素養を身につけ、点の知識を線にするために有用です。
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