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出版社/著者からの内容紹介
39の戦略を15年間のデータを用いて詳細かつ明確に検証。なにが機能し、なにが機能しないのか？本書はすべてを白日の下にする！プロ・アマ垂涎のデータも満載。日本市場の全銘柄の検証結果付き！
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
ケストナー,ラーズ・N.
システムトレーディングの分野に8年間以上君臨し、『フューチャーズ』や『ストック・アンド・コモディティーズ』といった業界誌によく寄稿している。ケストナー氏は主観的な部分を厳密な数学的分析で置き換えることにより、トレードの過程の多くをできる限り定量化することを試みてきた。また、性能評価にも興味を持ち、今日では多くの分析ソフトウエアパッケージで採用されているKレシオを考案した。また、大手銀行のデリバティブのトレーダーでもある
柳谷 雅之
1990年、電気通信大学電子情報学専攻博士課程前期卒。遺伝的アルゴリズム、確率応用論の研究に従事の後、1997年10月よりパンローリング株式会社にてマーケット・アナリストを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
システムトレーディングの分野に8年間以上君臨し、『フューチャーズ』や『ストック・アンド・コモディティーズ』といった業界誌によく寄稿している。ケストナー氏は主観的な部分を厳密な数学的分析で置き換えることにより、トレードの過程の多くをできる限り定量化することを試みてきた。また、性能評価にも興味を持ち、今日では多くの分析ソフトウエアパッケージで採用されているKレシオを考案した。また、大手銀行のデリバティブのトレーダーでもある
柳谷 雅之
1990年、電気通信大学電子情報学専攻博士課程前期卒。遺伝的アルゴリズム、確率応用論の研究に従事の後、1997年10月よりパンローリング株式会社にてマーケット・アナリストを務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
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5 人中、5人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:大型本
どんなシステムでも万能のものはない。システム毎に違った顔をみせる。それほど派手ではないが、割合コンスタントに右肩上がりのシステム、ジェットコースターのように派手な利益と損失を繰り返すシステム。これらのルールと検証結果が惜しげもなく載っている。これから、システムトレードを志す人は、一度この本を読んで各システムの特徴を押さえておくべきだと強く思う。
9 人中、8人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:大型本
システムトレードの損益率を実証しようという書籍。
手数料・スリッページは考慮しない。
この時点でやや都合のいい結果が出そうだと危惧する。
この本の結論を述べると。
機械的なシステムトレードで着実に利益を積み重ねるのは非常に難しい。
ごく一部の極めてシンプルな手法を用いるなら
勝機が無いこともない。
複雑なシステムにはほとんど勝ち目が無い。
そういうことである。
しょっぱなに書いた、甘い条件を考慮するとかなりシビアな結果である。
この本で紹介されるシステムの9割が実質的に機能しないということを読者に突きつける。
手数料・スリッページは考慮しない。
この時点でやや都合のいい結果が出そうだと危惧する。
この本の結論を述べると。
機械的なシステムトレードで着実に利益を積み重ねるのは非常に難しい。
ごく一部の極めてシンプルな手法を用いるなら
勝機が無いこともない。
複雑なシステムにはほとんど勝ち目が無い。
そういうことである。
しょっぱなに書いた、甘い条件を考慮するとかなりシビアな結果である。
この本で紹介されるシステムの9割が実質的に機能しないということを読者に突きつける。
9 人中、8人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:大型本
現在または将来的にシステムによる意思決定をしてみたいと考える人にお勧めします。
システムトレードに関しては本書のほかにもVBを使った書籍がもう少し安価な価格で販売されているのですが、そちらの書籍では「つくること」に重点がおかれており、書中で触れられる「売買手法」そのものに関しては１〜２例しか取り入れられていないシステムが作例としてあがっています。
しかし現実に資金を運用するにあたっては判断基準が１〜２パターンでは、オーバートレードで資金を失うか、あるいは機会を逃し、十分な利益が得られないかのいずれかになります。
売買手法をどう取り入れていくかという議論に発展した書籍は本書を除いてはいまのところ非常に数が少なく、本書は貴重な良書です。
値段が高く見えますが、よくよく考えると大抵の人の一回のロスカット程度にも満たない金額ではないでしょうか。
そういうわけで、私もこういった本を買い集めるようになりました。
システムトレードに関しては本書のほかにもVBを使った書籍がもう少し安価な価格で販売されているのですが、そちらの書籍では「つくること」に重点がおかれており、書中で触れられる「売買手法」そのものに関しては１〜２例しか取り入れられていないシステムが作例としてあがっています。
しかし現実に資金を運用するにあたっては判断基準が１〜２パターンでは、オーバートレードで資金を失うか、あるいは機会を逃し、十分な利益が得られないかのいずれかになります。
売買手法をどう取り入れていくかという議論に発展した書籍は本書を除いてはいまのところ非常に数が少なく、本書は貴重な良書です。
値段が高く見えますが、よくよく考えると大抵の人の一回のロスカット程度にも満たない金額ではないでしょうか。
そういうわけで、私もこういった本を買い集めるようになりました。
最近のカスタマーレビュー
とてつもなく価値ある書籍
この本の内容は、そのとてつもない価値の分かる人には分かるという類いの書籍だと思います。
多額の検証資金に加えて１５年の歳月・・・・。... 続きを読む
多額の検証資金に加えて１５年の歳月・・・・。... 続きを読む
投稿日: 1か月前 投稿者: ていらー
意地悪な本
結論。この本は、意地悪な本です。
・まず、手法の開発者に対して意地悪な本です... 続きを読む
・まず、手法の開発者に対して意地悪な本です... 続きを読む
投稿日: 7か月前 投稿者: ひであきさん
「聖杯探し」を止めてから、この本を再読してみた。
「どこかに、必勝トレード法があるはずだ」と思うのを止めてから、かなりの年月がたつ。以来、相場の本を読むのが激減した。やれ「これがうわさのシステムトレード法だ」とか... 続きを読む
投稿日: 10か月前 投稿者: Akitsu Simao
トレーディングシステム開発者のバイブル
過去に書籍などで公表されてきた39ものトレーディング戦略を実際にプログラミングして、数多くの商品について長期データで検証したのが本書です。... 続きを読む
投稿日: 2002/5/21 投稿者: オサリオ
システム・トレーディングのバイブル
この本はとにかくスゴイ！！... 続きを読む
投稿日: 2001/3/27 投稿者: "tokosumi_"
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