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内容紹介
トレーディングとは、単なる個々の勝利を超えて、食うか食われるかの闘いに生き残ることである。すべてのコンポーネントが相互に絡み合い、リスクがヘッジされ、実行が容易で、ローリスクによる安定的な収益を確保されるようなシステムこそが求めらられている!
今日利用できる情報とテクニックのベストの組み合わせで、全天候型のシンプルなシステムを構築する。その過程の一部始終を、ステップ・バイ・ステップで体験!
・首尾一貫した資金管理プログラムの実現とは?
・ストップロスと収益目標によるリスク管理戦略とは?
トレーディングシステムを構築するとき、プロのトレーダーには、分かりきったことを一からやり直すような暇はない。実績のあるシステムと他人のテクニックを、自分のシステムに取り込むのである。その独自のシステムで、資金、リスク許容度、要件、運用期間、マーケットとシステムに特有の不規則性に対する耐性が徹底的に試される。本書は、今日のトレーダーたちに最も影響力のあるのテクニックの多くを評価した最初の書籍である。また、トレーディングプログラムの TradeStation(トレードステーション)と EXCEL(エクセル)を使って、使用するシステムをあらゆる角度からリサーチ、構築、理解し、そして、評価することに多くの紙幅を割いている。
著者のストリズマンは、トレーディングで勝つためのロジックに精通した、国際トレーディングコンサルタントである。彼が駆使するシステム構築ツールと革新的な分析テクニックのすべてが本書で公開されている。
・個別のトレードとトレーディング戦略全体のドローダウンの測定方法
・コンピューターのコードとスプレッドシートプログラムの公式と方程式
・どんな状況下でも有効で、最適化されたトレードの手仕舞いテクニック
本書は、手痛い思いをして、この世界がけっして甘くはないことを悟ったトレーダーたちのために書かれた。実践では用をなさない類書のように、既存のテクニカル指標やだれでもが使えるトレーディングシステムをもてはやすために書かれたページは1ページもない。トレーディングプロセス全体の検証に始まり、プロセスを完全に理解することの重要性や堅牢で実用性の高い資金管理戦略の採用まで、トレーディングに必要なすべてを説き、プロセスによる収益性の向上を一貫して追求している。
扱いやすいシステムの構築方法、資金管理、ポートフォリオ構成の指針、基本的な仕掛けと手仕舞いのテクニックなど、トレーディングのさまざまな段階と戦略的な意思決定を統合してシステムの収益性に結びつけていく手法が、展開されている。この貴重な洞察と革新性に富んだ本書を読めば、超短期売買に活路を見いだすデイトレーダー、特定のマーケットにこだわりを持つシステムトレーダー、そして長期的な視野で望むトレーダーなど、どんな時間枠でトレードするトレーダーにも、ついに収益をもたらす“勝つ”方法論に目覚める時がやってくる!
今日利用できる情報とテクニックのベストの組み合わせで、全天候型のシンプルなシステムを構築する。その過程の一部始終を、ステップ・バイ・ステップで体験!
・首尾一貫した資金管理プログラムの実現とは?
・ストップロスと収益目標によるリスク管理戦略とは?
トレーディングシステムを構築するとき、プロのトレーダーには、分かりきったことを一からやり直すような暇はない。実績のあるシステムと他人のテクニックを、自分のシステムに取り込むのである。その独自のシステムで、資金、リスク許容度、要件、運用期間、マーケットとシステムに特有の不規則性に対する耐性が徹底的に試される。本書は、今日のトレーダーたちに最も影響力のあるのテクニックの多くを評価した最初の書籍である。また、トレーディングプログラムの TradeStation(トレードステーション)と EXCEL(エクセル)を使って、使用するシステムをあらゆる角度からリサーチ、構築、理解し、そして、評価することに多くの紙幅を割いている。
著者のストリズマンは、トレーディングで勝つためのロジックに精通した、国際トレーディングコンサルタントである。彼が駆使するシステム構築ツールと革新的な分析テクニックのすべてが本書で公開されている。
・個別のトレードとトレーディング戦略全体のドローダウンの測定方法
・コンピューターのコードとスプレッドシートプログラムの公式と方程式
・どんな状況下でも有効で、最適化されたトレードの手仕舞いテクニック
本書は、手痛い思いをして、この世界がけっして甘くはないことを悟ったトレーダーたちのために書かれた。実践では用をなさない類書のように、既存のテクニカル指標やだれでもが使えるトレーディングシステムをもてはやすために書かれたページは1ページもない。トレーディングプロセス全体の検証に始まり、プロセスを完全に理解することの重要性や堅牢で実用性の高い資金管理戦略の採用まで、トレーディングに必要なすべてを説き、プロセスによる収益性の向上を一貫して追求している。
扱いやすいシステムの構築方法、資金管理、ポートフォリオ構成の指針、基本的な仕掛けと手仕舞いのテクニックなど、トレーディングのさまざまな段階と戦略的な意思決定を統合してシステムの収益性に結びつけていく手法が、展開されている。この貴重な洞察と革新性に富んだ本書を読めば、超短期売買に活路を見いだすデイトレーダー、特定のマーケットにこだわりを持つシステムトレーダー、そして長期的な視野で望むトレーダーなど、どんな時間枠でトレードするトレーダーにも、ついに収益をもたらす“勝つ”方法論に目覚める時がやってくる!
内容（「BOOK」データベースより）
巨額のマネーを動かす機関投資家であろうと、ポケットマネーの身銭を切って戦う個人投資家であろうと、成功と失敗の分かれ目は、結局、あなたが構築したトレーディングシステムにかかっている。あなたのトレーディングの運命を任せるに足るシステムと考え抜かれた戦略的トレーディングシステムの設計方法について、すべてを網羅した画期的書籍。
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32 人中、29人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
5つ星のうち 5.0
システム開発の必読書,
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レビュー対象商品: トレーディングシステム入門 ― 仕掛ける前が勝負の分かれ目 (ウィザードブックシリーズ) (単行本)
これまでTradeStationなどでシステム開発を行ってきた人達には目から鱗の内容ではないでしょうか？ 著者か強く勧めるのは金額ベースではなく、パーセンテージベースでのシステムの検証です。例えば日経225で200円の動きがあったとき、現在2002年のように10000円水準での200円の変動は2％に相当しますが、2000年の始めのように日経平均が20000円水準での200円の変動は1％にしかすぎません。そして1991年当時は30000円水準なので200円の変動は0.67％にしかすぎないのです。つまり、過去の金額ベースでの損益の平均値や標準偏差を求めても無意味であり、全ての損益をパーセンテージで計算するべきであると著者は主張しています。そのためのイージーランゲージのプログラムやエクセルのマクロについても書かれてあるので、それぞれのシステムを検証し直してみると新しい発見があるかもしれません。
19 人中、17人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
5つ星のうち 4.0
難解ですが今までにない本です,
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レビュー対象商品: トレーディングシステム入門 ― 仕掛ける前が勝負の分かれ目 (ウィザードブックシリーズ) (単行本)
本書はトレーディングシステムの開発よりは、システムの評価方法を解説した本です。本書の文章自体は平易に書かれていますが、中身はなかなか難しい本です。本書で解説されている検証方法をどう試すかといった点が難しいです。エクセルやトレードステーションのプログラムも紹介されているので、データを集めて自分なりに検証することが可能です。あまり他では見ることのできないようなアイデアも多く、参考になることも数多くあります。
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