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内容紹介
まだカンに頼って、トレードしますか?
過去を検証しないで、あなたはトレードできますか?
トレーディングシステムを開発しようと思っている人、必読の書!
ロバート・パルドは長年にわたってトレーディングシステムの最適化問題に取り組んできた。汎用テストプログラム「アドバンスド・トレーダー(Advanced Trader)」の作成者として知られ、数々のトレーディング戦略の開発者でもある彼は、1990年代初めから最適化プロセスを、開発、テスト、結果の検証というあらゆる面から考察するのに必要なすべての資質を備えた人物と言えるだろう。
最適化手法は一見、「勝てるトレーディングシステム」を見つけるための理想的な方法であるかに思えるが、本書を読めば、それが難しい意思決定を伴うものであることが分かってくる。
テストを行う目的は、そのルールと数式(つまり、戦略)を使って過去にトレーディングを行っていたならば、どんな成果を上げていたかを知るためである。どんなシステムでもそのほとんどが、過去を検証することで構築されることを考えれば、過去に起こったことを正しく認識しているかどうかを確認したいと思うのは当然だ。自分の戦略が、勝てるのか、どれくらいのリスクにさらされているか、そして理想的な結果を得るためにどれくらいの資金が必要なのかも知らずにトレードすることほど危険なことはない。
しかし、テストには落とし穴もある。コンピューターの性能向上によって、パターン、ルール、公式のあらゆる組み合わせをテストすることが可能になり、成功すると思える戦略は確実に見つかるようになったと思われがちだ。しかし、経験によれば、こういった方法による戦略はリアルトレーディングでは利益を出せないことが分かっている。「オーバーフィッティング(こじつけ)」と呼ばれるこの現象は、トレーディングプログラムの開発者たちを悩ます難題である。ロバート・パルドは本書でこの問題を詳しく解説するとともに、正しい解決方法を提示している!
最適化結果の評価もまた統計学的に健全なものでなければならない。結果を正しく解釈できなければ、最良の解決策を導き出すことはできない。最適化は正しく行わなければ意味のある結果を導き出すことはできないこと、正しく行わなければ信頼度の低い結果しか得られず、引いてはそのシステムが損失につながることをパルドはよく理解したうえで、初心者にも分かるように詳しく解説している。
トレーディングシステムをこれから開発しようと思っている人、または、すでにあるシステムを検証したいと考えている人は、本書を読んで内容をしっかり理解することから始めることをぜひもお勧めする。
過去を検証しないで、あなたはトレードできますか?
トレーディングシステムを開発しようと思っている人、必読の書!
ロバート・パルドは長年にわたってトレーディングシステムの最適化問題に取り組んできた。汎用テストプログラム「アドバンスド・トレーダー(Advanced Trader)」の作成者として知られ、数々のトレーディング戦略の開発者でもある彼は、1990年代初めから最適化プロセスを、開発、テスト、結果の検証というあらゆる面から考察するのに必要なすべての資質を備えた人物と言えるだろう。
最適化手法は一見、「勝てるトレーディングシステム」を見つけるための理想的な方法であるかに思えるが、本書を読めば、それが難しい意思決定を伴うものであることが分かってくる。
テストを行う目的は、そのルールと数式(つまり、戦略)を使って過去にトレーディングを行っていたならば、どんな成果を上げていたかを知るためである。どんなシステムでもそのほとんどが、過去を検証することで構築されることを考えれば、過去に起こったことを正しく認識しているかどうかを確認したいと思うのは当然だ。自分の戦略が、勝てるのか、どれくらいのリスクにさらされているか、そして理想的な結果を得るためにどれくらいの資金が必要なのかも知らずにトレードすることほど危険なことはない。
しかし、テストには落とし穴もある。コンピューターの性能向上によって、パターン、ルール、公式のあらゆる組み合わせをテストすることが可能になり、成功すると思える戦略は確実に見つかるようになったと思われがちだ。しかし、経験によれば、こういった方法による戦略はリアルトレーディングでは利益を出せないことが分かっている。「オーバーフィッティング(こじつけ)」と呼ばれるこの現象は、トレーディングプログラムの開発者たちを悩ます難題である。ロバート・パルドは本書でこの問題を詳しく解説するとともに、正しい解決方法を提示している!
最適化結果の評価もまた統計学的に健全なものでなければならない。結果を正しく解釈できなければ、最良の解決策を導き出すことはできない。最適化は正しく行わなければ意味のある結果を導き出すことはできないこと、正しく行わなければ信頼度の低い結果しか得られず、引いてはそのシステムが損失につながることをパルドはよく理解したうえで、初心者にも分かるように詳しく解説している。
トレーディングシステムをこれから開発しようと思っている人、または、すでにあるシステムを検証したいと考えている人は、本書を読んで内容をしっかり理解することから始めることをぜひもお勧めする。
内容（「BOOK」データベースより）
過去を検証しないで、あなたはトレードできますか?トレーディングシステムを開発しようと思っている人、必読の書。
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31 人中、30人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
相当にマニアックな本である。内容は高度でマニアックである上、原書が出版されたのは1992年である。よく翻訳してまで出版したものだと感心した。このような本が大量に売れるとも思えず、出版社の心意気が感じられる。
内容は高度である。何しろシステム売買に使うトレーディング・システムの検証方法について書かれた本であり、システムを構築する上での注意点や最適化で陥りやすい罠についても述べられている。幸いないことに著者が難しい内容を平易に解説しているので、誰が読んでもかなり理解できるし、翻訳もこなれていてわかりやすい。
ただ、本書の読者対象はトレードの経験が豊富な上、自分で売買システム作りをするだけの技量の持ち主に限られそうだ。それ以外の方が読んでも役には立つし、理解もできるだろうが（文章が平易で読みやすいので）、トレーディング・システムの最適化に的を絞った解説書なので、トレーディング・システムの開発をしている人以外には面白味がないかもしれない。自分では、かなり大量のプログラム作りをして、大量の検証作業をこなしてきたことから、本書の内容はよく理解できたし、面白かった。しかし、このような超マニアックな本が商業的にどれだけ売れるのか、一読者として興味がある。
内容は高度である。何しろシステム売買に使うトレーディング・システムの検証方法について書かれた本であり、システムを構築する上での注意点や最適化で陥りやすい罠についても述べられている。幸いないことに著者が難しい内容を平易に解説しているので、誰が読んでもかなり理解できるし、翻訳もこなれていてわかりやすい。
ただ、本書の読者対象はトレードの経験が豊富な上、自分で売買システム作りをするだけの技量の持ち主に限られそうだ。それ以外の方が読んでも役には立つし、理解もできるだろうが（文章が平易で読みやすいので）、トレーディング・システムの最適化に的を絞った解説書なので、トレーディング・システムの開発をしている人以外には面白味がないかもしれない。自分では、かなり大量のプログラム作りをして、大量の検証作業をこなしてきたことから、本書の内容はよく理解できたし、面白かった。しかし、このような超マニアックな本が商業的にどれだけ売れるのか、一読者として興味がある。
5 人中、5人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
きっと過去データを検証しながらトレードをしている人には
とても有効な教科書になると思います。
システムトレードの入り口から出口まで、
あいまいになりがちな言葉の定義付けも丁寧に行いながら
一本の道しるべをあらわしています。
本書を基本としてトレードする事は、もちろん正しいし
これを幹として枝葉をつける事も良いし
もっと幹自体をシンプルにしても良いし
結局、自分が納得出来て、
結果を受け入れられるシステムを作り上げる事が重要なんですが。
そして迷った時は この教科書が特に役に立ちます。
とても有効な教科書になると思います。
システムトレードの入り口から出口まで、
あいまいになりがちな言葉の定義付けも丁寧に行いながら
一本の道しるべをあらわしています。
本書を基本としてトレードする事は、もちろん正しいし
これを幹として枝葉をつける事も良いし
もっと幹自体をシンプルにしても良いし
結局、自分が納得出来て、
結果を受け入れられるシステムを作り上げる事が重要なんですが。
そして迷った時は この教科書が特に役に立ちます。
9 人中、8人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
思い付いたことを一つずつ検証してみる。この本で言うたくさんのサンプル作り。
結果「いけるかな」と思えるものを最適化してみる。「いけそう」となるまでの一連の作業は正直時間がかかる。
しかしこの一連の作業こそが自分がシステムを作り上げる時の引き出しとなる。
何かに気づき何かを足してみたり何かを取り除いてみたりと…
「システムが少し機能していないのでは…」と弱気になった時にやはりこの本に手が伸びてしまう。
何度も読んでいるのに、読むたびに一つまた一つと気づかされることがある。
この本がすべてではないけれどヒントがたくさんある本です。
システム作りに答えはないから…
結果「いけるかな」と思えるものを最適化してみる。「いけそう」となるまでの一連の作業は正直時間がかかる。
しかしこの一連の作業こそが自分がシステムを作り上げる時の引き出しとなる。
何かに気づき何かを足してみたり何かを取り除いてみたりと…
「システムが少し機能していないのでは…」と弱気になった時にやはりこの本に手が伸びてしまう。
何度も読んでいるのに、読むたびに一つまた一つと気づかされることがある。
この本がすべてではないけれどヒントがたくさんある本です。
システム作りに答えはないから…
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