コンピュテイショナルファイナンス

リスト作成者のコメント:
	"ある程度ファイナンスができて何かしらの言語でプログラム組める人へのComputational Financeの入門書です．基礎的なものを幅広く扱っていて，練習問題解きながら読むと良いです．"

リスト作成者のコメント:
	"プログラミングの練習用．ファイナンスはできるがプログラミングはできないという人はこの本の擬似言語をなんらかの言語で実装していくと慣れるはず．その後1.などへ．日本語訳版"金融工学プログラミング"があったんですがただいま大絶版中です．図書館にあったらそれを読むのもよろしいかと．"

リスト作成者のコメント:
	"上記の本でだいたいなにをするのかわかったら，OOPの入門も兼ねてこの本は読むと大変有益だと思います．"

リスト作成者のコメント:
	"かなりまとまっていてわかりやすい．ファイナンスで使われる手法が網羅されています．"

リスト作成者のコメント:
	"モンテカルロ法については一番幅広く書かれてます．乱数，準乱数の生成法，分散減少法がこれでもか！というぐらいに詳しい．他にも応用がたくさん載っていて面白いです．"

リスト作成者のコメント:
	"準モンテカルロ法の数学部分に関してはマスト．Quasiってクエイサイって読むんですね"

リスト作成者のコメント:
	"準モンテカルロ法の数学部分に関してはマスト．Quasiってクエイサイって読むんですね"

リスト作成者のコメント:
	"SDEの離散化に関しては4,5,9,10,14章は必読と思われます．4章を読むと解析的に解ける確率微分方程式の種類も増えます．証明がなにをしているのかわかりにくいので先にBouleau&Lepingle(12)で強収束の証明を見て何をしたいのか把握してからこちらにくるとわかってくると思います．(僕はそうしないとわかりませんでした^^;)"

リスト作成者のコメント:
	"上の簡略版．ざっと見るには良いけど，細かいところがい気になると結局Kloeden&Platen(9)を見るハメに．"

リスト作成者のコメント:
	"第4章が確率微分方程式の解法の話．ざっと見る＆日本語訳の参考に便利．"

リスト作成者のコメント:
	"ch.5にSDEの話が載っているので参照．数学的な話が全般的にわかりやすいです．しかし数学的な要求度は若干高いです．"

リスト作成者のコメント:
	"和書で有限差分法について書いてある本ではこの本がわかりやすかったです．"

リスト作成者のコメント:
	"数値解法も載ってるファイナンスの本ではLanberton&Lapeyreが一番しっかりしてると思います．Amazonでは絶版ですが本屋でペーパバック版が売っているようです．"

リスト作成者のコメント:
	"頼りになるわあ．ちゃんと全部読んだ確率積分＆SDEの本ってこれしかないので挙げときます．他の本でも良いと思います．"

リスト作成者のコメント:
	"日本語での数値計算プログラム全般についてはこの本が良かったです．レシピより断然こっち派．"

リスト作成者のコメント:
	"和書でこのクオリティの本を読めるのはすごい．"