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クレジットリスク ―評価・計測・管理―
D.Duffie (著), K.J.Singleton (著), 本多俊毅 (翻訳), 上村昌司 (翻訳)
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￥ 5,775

内容紹介
この本では信用リスクを概念的,実践的,また実証的に分析するうえでの基礎を,統一的な視点から解説している。基本的な話題は,ポートフォリオのリスク計測,倒産可能性がある債券やクレジットデリバティブ,その他の信用リスクに関連する証券の価格付けである。信用リスクのさまざまなモデルを紹介し,それぞれの長所と短所を評価している。信用リスクは市場リスク要因のひとつではあるが,逆選択やモラルハザードが重要な意味をもつため,他の市場リスク要因とは少し異なる。この本の多くの部分では,倒産と回収率のモデル化,そして信用リスクに関連する商品の価格付けについて論じている。他にも,相対取引されるデリバティブにおける信用リ... 続きを読む