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内容紹介
本書の初版である『トレーディングシステムの開発と検証と最適化』が出版された1991年からはや16年の歳月が流れた。この間、世界は劇的に変化した。通信、テクノロジー、そしてトレーディングスタイルの大きな変化に伴い市場での競争が激化した今ほど、トレーディング戦略を正しく設計・検証するための実用的で包括的な知識が必要とされているときはないだろう。トレーディング戦略を正しく評価し、トレーディングを成功へと導くには、利益とリスクの正確な測定が不可欠だ。そして、これを可能にするのはコンピューターによる検証以外にない。今や古典ともなった初版の改訂版である本書は、プロのマネーマネジャーであり、トレーディング戦略の設計・検証とコンピュータートレーディングのエキスパートであるロバート・パルドが、トレーディング戦略開発の明快なロードマップとしてトレーダーたちに贈る書だ。トレーディングアイデアを、検証、適正な資金配分を経て、利益の出る自動化トレーディング戦略に育て上げるまでの設計図と言ってもよいだろう。 トレーディング戦略を正しく検証・最適化することは、正しく応用することよりもはるかに重要だ。トレーディングアイデアを使える戦略に変換するには、設計・検証・評価という正しいステップを踏むことが何よりも重要だ。本書では、正しい最適化、アウトオブサンプルデータによるウォークフォワード分析、トレーディング特性の作成、評価特性との比較によるリアルタイムパフォーマンスの評価だけでなく、間違った最適化によって発生し、間違った結論を生み出す元凶とも言えるオーバーフィッティングの見分け方とその防ぎ方についても解説する。
トレーディングゲームがかつてないほど激化し、市場の効率性がかつてないほどに高まった今の時代にあっても、稼ぎ続ける人はいる。それはなぜなのか。それは彼らがエッジを見つけたからである。トレーディングから大きな実りを得るためにはエッジが必要なのである。これからアルゴリズム戦略、つまりメカニカル戦略を開発しようとしている人は、まさにそのエッジに手を伸ばそうとしている人々だ。そのノウハウを本書で身につけてもらいたい。
※本書は、『トレーディングシステムの開発と検証と最適化』(パンローリング)を全面増補改訂したものです。
内容（「BOOK」データベースより）
利益をずっと生み続けるシステムの作り方。自動売買を目指すトレーダーの必携書。
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最も参考になったカスタマーレビュー
13 人中、12人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
読後のこの満足感はラルフ・ビンスの資金管理大全 (ウィザードブックシリーズ)以来です。
内容は、出版社のサイトにもありましたが、トレーディングシステムの開発と検証と最適化 (ウィザードブックシリーズ)のアップデート版です。1991年に出版された前著がアメリカで2008に改訂されたものです。
日本語版の「アルゴリズムトレーディング入門」という名前だけでこの本を買うとある意味違う買い物をしてしまいます。
日本では、アルゴリズムトレーディングというと機関投資家などが1カイ2ヤリのスキャルピングをやっていたり、大量の注文を市場価格を動かさずに捌く発注システムを連想しますが、著者のロバート・パルドは、アルゴリズムトレーディング＝システムトレーディングという意味で使っています。もしかしたら、私が知らないだけで、アメリカではそういう認識が一般的なのかもしれません。
内容はトレーディングシステムの検証法で、ウォークフォワードテストの実施の方法がメインです。
トレーディングシステムの開発法については書いてありません。
トレーディングシステムを開発できる人が、それを使って実際にリアル売買をして良いかどうかの判断をしたい時に、まさにその時に非常に役に立つ本です。
この本を読んでしまったら、もう完全ウォークフォワードテストをパスできていないシステムは実戦で使おうという気にはなりません。
システムを作成したが、フォワードテストでは全然成績が良くない、或いは実運用をやったら検証結果と違って全然儲からないという人も多いかと思います。
そういう人こそ読むべき本だと思います。
私は、読んで良かった相場本のベスト5位には入る本でした。
週末にトレードステーションでPPを計算するシステムを作ってみました。
PP（Potential profit）＝完全利益で、全てのスイングの底で買えて、全てのスイングの天井で売れた場合の理論上の完全な売買による損益曲線と自分の損益曲線の相関係数を計算して、実際の価格スイングのどのくらいを自分のシステムが捕らえているかを数値化するものです。
作ってみてわかったのですが、これって損益曲線を線形回帰分析してRSQと標準誤差を計算するのとあまり変わんない気がします。
考え方は面白いですけど。
目的関数として登場するPROMはラルフ・ビンスのPRRと変わらないですね。
割り算で計算しているか、引き算にして証拠金に対するリターンで表しているかの違いです。
個人的にはビンスのPRRの方が好きです。
ビンスの資金管理大全には確か載っていなかったので、PRRについて知りたい人は投資家のためのマネーマネジメント ~資産を最大限に増やすオプティマルf (ウィザードブックシリーズ)を読む必要があります。
PROMもPRRもトレード回数が少ないと悪い数値になるところは素晴らしいです。
システムトレーダーはこういう評価法こそ使うべきでしょう。
例えばPF（プロフィットファクター）3のシステムでもトレード回数が20回では信頼できるPFの値とは言えません。
PF３でもトレード回数が1000回なら信頼できます。
PFの計算にはトレード回数が加味されていないから誤って使っている人も多いかもしれません。
このような良書をきっかけに、PROMやPRRでシステムを評価する人が増えてくれば良いと思います。
内容は、出版社のサイトにもありましたが、トレーディングシステムの開発と検証と最適化 (ウィザードブックシリーズ)のアップデート版です。1991年に出版された前著がアメリカで2008に改訂されたものです。
日本語版の「アルゴリズムトレーディング入門」という名前だけでこの本を買うとある意味違う買い物をしてしまいます。
日本では、アルゴリズムトレーディングというと機関投資家などが1カイ2ヤリのスキャルピングをやっていたり、大量の注文を市場価格を動かさずに捌く発注システムを連想しますが、著者のロバート・パルドは、アルゴリズムトレーディング＝システムトレーディングという意味で使っています。もしかしたら、私が知らないだけで、アメリカではそういう認識が一般的なのかもしれません。
内容はトレーディングシステムの検証法で、ウォークフォワードテストの実施の方法がメインです。
トレーディングシステムの開発法については書いてありません。
トレーディングシステムを開発できる人が、それを使って実際にリアル売買をして良いかどうかの判断をしたい時に、まさにその時に非常に役に立つ本です。
この本を読んでしまったら、もう完全ウォークフォワードテストをパスできていないシステムは実戦で使おうという気にはなりません。
システムを作成したが、フォワードテストでは全然成績が良くない、或いは実運用をやったら検証結果と違って全然儲からないという人も多いかと思います。
そういう人こそ読むべき本だと思います。
私は、読んで良かった相場本のベスト5位には入る本でした。
週末にトレードステーションでPPを計算するシステムを作ってみました。
PP（Potential profit）＝完全利益で、全てのスイングの底で買えて、全てのスイングの天井で売れた場合の理論上の完全な売買による損益曲線と自分の損益曲線の相関係数を計算して、実際の価格スイングのどのくらいを自分のシステムが捕らえているかを数値化するものです。
作ってみてわかったのですが、これって損益曲線を線形回帰分析してRSQと標準誤差を計算するのとあまり変わんない気がします。
考え方は面白いですけど。
目的関数として登場するPROMはラルフ・ビンスのPRRと変わらないですね。
割り算で計算しているか、引き算にして証拠金に対するリターンで表しているかの違いです。
個人的にはビンスのPRRの方が好きです。
ビンスの資金管理大全には確か載っていなかったので、PRRについて知りたい人は投資家のためのマネーマネジメント ~資産を最大限に増やすオプティマルf (ウィザードブックシリーズ)を読む必要があります。
PROMもPRRもトレード回数が少ないと悪い数値になるところは素晴らしいです。
システムトレーダーはこういう評価法こそ使うべきでしょう。
例えばPF（プロフィットファクター）3のシステムでもトレード回数が20回では信頼できるPFの値とは言えません。
PF３でもトレード回数が1000回なら信頼できます。
PFの計算にはトレード回数が加味されていないから誤って使っている人も多いかもしれません。
このような良書をきっかけに、PROMやPRRでシステムを評価する人が増えてくれば良いと思います。
4 人中、4人の方が、｢このレビューが参考になった｣と投票しています。
形式:単行本
トレーディングシステムの作成の本と期待しましたが、内容は検証のやり方とカーブフィッティングの避け方と良い意味で期待は裏切られました。
システムの作成はすでに多くの本が出ていますが、正しい検証のやり方は山本克ニさんが書いた本くらいしか記憶にありません。「トレーディングシステムの開発と検証と最適化と内容」がかぶるので、これを持っていない方には強くお奨めできます。
システムの作成はすでに多くの本が出ていますが、正しい検証のやり方は山本克ニさんが書いた本くらいしか記憶にありません。「トレーディングシステムの開発と検証と最適化と内容」がかぶるので、これを持っていない方には強くお奨めできます。
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