システムトレードに興味を持ち、ダメもとで本書を購入しました。
自動売買プログラムは著者ホームページからダウンロードするようになっており、早速ダウンロードしました。
まったりシステム(レンジ相場)、にっこりシステム(トレンド相場)、どっきりシステム(上下に動きの激しい相場)のそれぞれをそのときの相場によって使い分けるよう書かれていましたが、今がどの相場にいるかを知るのはなかなか難しいと思いました。
使い分けを考えず、それぞれのシステムについてメタトレーダー4を使ってバックテストを行ってみました。条件は以下の通りです。
投下資金:10,000ドル
期間:2001/01/01〜2010/05/28まで
システム:まったりシステム、にっこりシステム、どっきりシステム
ローソク足:1分足、5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足
通貨ペア:USDJPY、EURJPY、GBPJPY、AUDJPY、EURUSD
その結果、2010/05/28時点でほとんどのケースで損失が発生し、場合によっては数百ドルになるものもありました。表紙には勝率92.3%(簡易バックテスト済み)とありますが、自分が行ってみたバックテストとの違いに戸惑っています(期間の違いによるものかと思って本に書かれている期間と同じ期間でバックテストもしてみましたが、本の通りにはなりませんでした)。
自動売買に対する興味を引きつけてくれたという点では評価できますが、公開されている売買システムについては信用に足らないというのが感想です。興味のある方は自分で十分なバックテストをしてから実際の売買に使われるのがよいと思います。